Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Новая: '''Критерий KPSS''' (KPSS test) == Определение == == Пример использования == == Реализации == * MATLAB: * R: == Ссылки == <r...)
м
Строка 1: Строка 1:
-
'''Критерий KPSS''' (KPSS test)
+
'''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемая временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда.
 +
 
 +
 
== Определение ==
== Определение ==
Строка 14: Строка 16:
 +
* [http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html KPSS test for stationarity]. MATLAB R2013b Documentation.
 +
* Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
[[Категория:Прикладная статистика]]
[[Категория:Прикладная статистика]]
[[Категория:Регрессионный анализ]]
[[Категория:Регрессионный анализ]]

Версия 12:40, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемая временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда.


Содержание

Определение

Пример использования

Реализации

  • MATLAB:
  • R:

Ссылки


  • Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Личные инструменты