Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
-
'''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемая временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда.
+
'''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.
-
 
+
== Определение ==
== Определение ==
 +
 +
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
 +
 +
::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным,
 +
::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.
 +
 +
== Пример использования ==
== Пример использования ==
Строка 9: Строка 15:
== Реализации ==
== Реализации ==
-
* MATLAB:
+
* MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html [h,pValue] = kpsstest(___) ]
 +
 
* R:
* R:
== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия 13:08, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.


Содержание

Определение

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

H_0: временной ряд являются стационарным,
H_1: временной ряд не являются стационарным.


Пример использования

Реализации

  • MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue = kpsstest(___) ]
  • R:

Ссылки


  • Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Личные инструменты