Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Определение)
м (Определение)
Строка 3: Строка 3:
== Определение ==
== Определение ==
 +
 +
Если рассматриваемый ряд имеет вид:
 +
 +
::<tex> y_t = c_t + \delta t + e_t </tex>
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
Строка 8: Строка 12:
::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным,
::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным,
::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.
::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.
 +
Вычисляем статистику:
Вычисляем статистику:

Версия 14:41, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.


Содержание

Определение

Если рассматриваемый ряд имеет вид:

 y_t = c_t + \delta t + e_t

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

H_0: временной ряд являются стационарным,
H_1: временной ряд не являются стационарным.


Вычисляем статистику:

  \frac {\sum_{t = 1}^{T} S_{t}^2}{s^2 T^2}

где, T размер выборки

Пример использования

Реализации

  • MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) [1]
  • R: в пакете tseries реализован метод для вычисления критерия KPSS kpss.test(x) [1]

Ссылки


  • Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Личные инструменты