Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Алгоритмы вычисления оценок)
м (Алгоритмы вычисления оценок)
Строка 230: Строка 230:
* Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.
* Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.
-
=== [[Алгоритмы вычисления оценок]] ===
+
=== Алгоритмы вычисления оценок ===
-
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[АВО]].
+
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[Алгоритмов вычисления оценок]].
* [[Тупиковые тесты]].
* [[Тупиковые тесты]].
* [[Тупиковые представительные наборы]].
* [[Тупиковые представительные наборы]].

Версия 12:06, 6 января 2010

Содержание

Машинное обучение возникло на стыке прикладной статистики, оптимизации, дискретного анализа, и за последние 30 лет оформилось в самостоятельную математическую дисциплину. Методы машинного обучения составляют основу ещё более молодой дисциплины — интеллектуального анализа данных (data mining).

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.

Все методы излагаются по единой схеме:

  • исходные идеи и эвристики;
  • их формализация и математическая теория;
  • описание алгоритма в виде слабо формализованного псевдокода;
  • анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
  • пути устранения недостатков;
  • сравнение с другими методами;
  • примеры прикладных задач.

Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом ACM/IEEE Computing Curricula 2001 по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).

Курс читается студентам 3 курса кафедры «Интеллектуальные системы / интеллектуальный анализ данных» ФУПМ МФТИ с 2004 года; студентам 3 курса кафедры «Математические методы прогнозирования» ВМиК МГУ с 2007 года; студентам Школы анализа данных Яндекса с 2009 года.

На материал данного курса опираются последующие кафедральные курсы. На кафедре ММП ВМиК МГУ параллельно с данным курсом и в дополнение к нему читается спецкурс Теория надёжности обучения по прецедентам, посвящённый проблемам переобучения и оценивания обобщающей способности.

От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание математической статистики, методов оптимизации и какого-либо языка программирования желательно, но не обязательно.

Ниже представлена расширенная программа — в полном объёме она занимает больше, чем могут вместить в себя два семестра. Каждый параграф приблизительно соответствует одной лекции. Курсивом выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.

Первый семестр

Скачать:

1.1. Основные понятия и примеры прикладных задач (PDF, 929 КБ).

1.2–1.4. Статистические (байесовские) методы классификации (PDF, 776 КБ).

1.5. Метрические методы классификации (PDF, 382 КБ).

1.6–1.9. Линейные методы классификации (PDF, 1,56 МБ).

1.10–1.12. Регрессия (PDF, 421 КБ).

1.13. Нейронные сети (PDF, 346 КБ).

Замечание 1. В этих лекциях есть материал, который не входит в программу курса. Он включён «для общего развития» и на экзамене спрашиваться не будет.

Замечание 2. О найденных ошибках и опечатках сообщайте мне. — К.В.Воронцов 18:24, 19 января 2009 (MSK)

Вопросы к устному экзамену


Основные понятия и примеры прикладных задач

Байесовские алгоритмы классификации

Параметрическое оценивание плотности

Разделение смеси распределений

  • Смесь распределений.
  • EM-алгоритм: основная идея, понятие скрытых переменных. «Вывод» алгоритма без обоснования сходимости. Псевдокод EM-алгоритма. Критерий останова. Выбор начального приближения. Выбор числа компонентов смеси.
  • Стохастический EM-алгоритм.
  • Смесь многомерных нормальных распределений. Сеть радиальных базисных функций (RBF) и применение EM-алгоритма для её настройки.

Метрические алгоритмы классификации

Линейные алгоритмы классификации

Логистическая регрессия

  • Гипотеза экспоненциальности функций правдоподобия классов. Теорема о линейности байесовского оптимального классификатора. Оценивание апостериорных вероятностей классов с помощью сигмоидной функции активации.
  • Логистическая регрессия. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. Снова метод стохастического градиента, аналогия с правилом Хэбба.

Метод опорных векторов

  • Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие зазора между классами (margin).
  • Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
  • Задача квадратичного программирования и двойственная задача. Понятие опорных векторов.
  • Рекомендации по выбору константы C.
  • Функция ядра (kernel functions), спрямляющее пространство, теорема Мерсера.
  • Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
  • Сопоставление SVM с гауссовским ядром и RBF-сети.
  • Обучение SVM методом активных ограничений. Алгоритм INCAS. Алгоритм SMO.
  • ню-SVM.
  • SVM-регрессия.

Обобщённый линейный классификатор

  • Задача максимизации совместного правдоподобия данных и модели.
  • Возможные типы априорных предположений о вероятностном распределении в пространстве параметров и их связь с регуляризацией.
  • Некоторые разновидности регуляризаторов, применяемые на практике. Квадратичный регуляризатор. Линейный регуляризатор и его связь с отбором признаков.
  • Настройка порога решающего правила по критерию числа ошибок I и II рода. Кривая ошибок (ROC curve).
  • Пример прикладной задачи: кредитный скоринг. Скоринговые карты и оценивание вероятности дефолта. Риск кредитного портфеля банка.

Непараметрическая регрессия

Многомерная линейная регрессия

Нелинейная параметрическая регрессия

Второй семестр

Нейронные сети

Алгоритмические композиции

Эвристические и стохастические методы построения композиций

Метод комитетов

  • Общее понятие: комитет системы ограничений. Комитеты большинства, простое и взвешенное голосование (z,p-комитеты).
  • Теоремы о существовании комитетного решения.
  • Сопоставление комитета линейных неравенств с нейронной сетью.
  • Максимальная совместная подсистема, минимальный комитет. Теоремы об NP-полноте задачи поиска минимального комитета.
  • Алгоритм построения комитета, близкого к минимальному. Верхняя оценка числа членов комитета.

Нелинейные алгоритмические композиции

  • Смесь экспертов, область компетентности алгоритма.
  • Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
  • Построение смесей экспертов с помощью EM-алгоритма.
  • Нелинейная монотонная корректирующая операция. Случай классификации. Случай регрессии.

Оценивание и выбор моделей

Методы отбора признаков

Логические алгоритмы классификации

Решающие списки и деревья

Взвешенное голосование закономерностей

  • Принцип голосования. Проблема различности (диверсификации) закономерностей.
  • Методы синтеза конъюнктивных закономерностей. Псевдокод: алгоритм КОРА, алгоритм ТЭМП.
  • Алгоритм бустинга. Теорема сходимости. Критерий информативности в бустинге.
  • Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.

Алгоритмы вычисления оценок

Поиск ассоциативных правил

Кластеризация

Таксономия

Многомерное шкалирование

Сети Кохонена

Список подстраниц

Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/2009Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/ToDoМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы
Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Семестровый курсМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Форма отчета
Личные инструменты