Просмотр

Материал из MachineLearning.

У вас нет прав на выполнение этой операции по следующим причинам:

• Запрошенное действие могут выполнять только участники из групп emailconfirmed, Администраторы.
• Вы должны подтвердить ваш адрес электронной почты перед правкой страниц. Пожалуйста, введите и подтвердите ваш адрес эл. почты на странице настроек.

Вы можете просмотреть и скопировать исходный текст этой страницы:

== Постановка задачи == Пусть задан [[Временной ряд|временной ряд]]: <tex>y_1 \ldots y_t,\; y_i \in R</tex>. Будем решать задачу [[Прогнозирование|прогнозирования]] временного ряда. '''Адаптивная селективная модель''' (АКМ) выбирает прогнозирующую функцию из некоторого множества. ==Обозначения== *<tex>\hat{y}_{t+d}</tex> - прогноз <tex>y_{t+d}</tex>, сделанный в момент времени <tex>t</tex> *<tex>\hat{y}_{j,t+d}</tex> - прогноз модели под номером <tex>j</tex> в момент времени <tex>t</tex> на момент времени <tex>t+d</tex>. *<tex>\vareps_{jt}=y_t-\hat{y}_{jt}</tex> *<tex>\tilde\vareps_{jt}=\gamma|\vareps_{jt}|+(1-\gamma)\tilde\vareps_{j,t-1}</tex> - сглаживающая ошибка *<tex>j_t*:=\arg\min\limits_{j=1..k}\tilde\vareps_{jt}</tex> - лучшая модель при прогнозе в момент времени <tex>t</tex> ==Прогноз== В селективной модели используется следующий вид прогноза: ::<tex>\hat{y}_{t+d}:=\hat{y}_{j_t*,t+d}</tex> ==Примечание== АКМ можно осуществлять однозначно и эффективно в том случае, если базовые модели существенно различаются. Для случая, когда модели дают сравнительно близкие результаты рекомендуется использовать [[Адаптивная композиция моделей прогнозирования|адаптивную композицию моделей прогнозирования]] == Литература== {{книга |автор = Лукашин Ю. П. |заглавие = Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. |место = М. |издательство = Финансы и статистика |год = 2003 |страниц = 416 |isbn = 5-279-02740-5 }} == См. также == *[[Скользящий контрольный сигнал]] *[[Критерий Чоу|Тест Чоу]] *[[Адаптивная композиция моделей прогнозирования]] *[[Экспоненциальное_сглаживание|Модель Брауна]] *[[Модель Хольта]] *[[Модель Хольта-Уинтерса]] *[[Модель Тейла-Вейджа]] [[Категория:Прикладная статистика]] [[Категория:Энциклопедия анализа данных]] {{stub}}

• Шаблон:Stub
• Шаблон:Заготовка
• Шаблон:Книга
• Шаблон:Переводы

Возврат к странице Адаптивная селекция моделей прогнозирования.