Обсуждение:Соревнование Inventum Data Mining Contest

Материал из MachineLearning.

Версия 19:27, 19 декабря 2012

• Информация из будущего 2 Еще раз. Во-первых, предположим, я умею пользоваться данными, смещенными по вертикали. Во-вторых, при прогнозе в test1 наверняка можно пользоваться алгоритмом, обученным на известных днях (priceN), которые по времени идут позже, то есть формально запрет на использование информации о будущем теряет смысл. Вопрос: правильно ли я понимаю, что теперь можно обучать алгоритм на известных кусках из test14 для прогноза на test1? Олег Харациди 23:14, 19 декабря 2012 (MSK)

• Ответ: В случае того, что ты умеешь пользоваться смещенными данными, их можно использовать. Александр Геннадьевич говорил об этом, когда нам выдавали это задание ;) Александр Рыжков 23:26, 19 декабря 2012 (MSK)

• Информация из будущего «При прогнозе нельзя использовать информацию о будущем» — теперь, видимо, можно? И всю ли информацию о будущем можно использовать? Олег Харациди 20:35, 19 декабря 2012 (MSK)

• Ответ: Теперь можно все — хардкор продолжается =)) P.S. Мы ей на самом деле и раньше не пользовались из-за прибавления к куску данных случайного числа от 0 до 300… И теперь тоже получается, что мы ей не пользуемся, поскольку тренд равновероятно мог убывать и возрастать в дни test1-test4, да и вообще мог вести себя там как угодно.. Александр Рыжков 20:56, 19 декабря 2012 (MSK)

• Модели Хольта и Брауна У меня у одного получается так, что при подборе параметров для моделей Хольта или Брауна получается так, что параметр на сглаживание «значений» получается ровно 1 (то есть берётся просто последнее известное значение), а на сглаживание «тренда» близок к 0.5. Из-за этого при прогнозировании почти всегда получается константа, ну или близкое к константе. Андрей Шадриков 10:09, 12 декабря 2012 (MSK)

• Ответ Теоретически так может быть. На всякий случай напоминаю, что параметры надо настраивать под функционал задачи. Кстати, сейчас как раз идёт обсуждение некоторых изменений в задаче конкурса, которые предотвратят «оптимальные константные решения». Дь-ов 12:35, 12 декабря 2012 (MSK)

• Отчетность Если третий бенчмарк преодолен, обязательно ли присылать решение на этой неделе? Андрей Никифоров 00:26, 12 декабря 2012 (MSK)

• Ответ В принципе, нет, хотя вопрос свидетельствует об отсутствии проделанной работы ;) Дь-ов 12:35, 12 декабря 2012 (MSK)

• Система бенчмарков Я чуток запутался. На преодоление каждого бенчмарка отводится неделя. Но в начале мне показалось, что говорилось про то, что решения принимаются до понедельника, а пересчитываются в пятницу. Я изначально неправильно понял, или я не заметил, когда что-то поменялось? Андрей Шадриков 22:57, 6 декабря 2012 (MSK)
• Ответ: Собственно ситуация следующая — сейчас мы отправляем свои решения до 23:59 четверга соответственно эту (она уже, к сожалению, истекла) и две следующие недели (14.12.12 и 21.12.12), а после 21.12.12 до 24.12.12 12.00 MSK у нас есть последняя возможность прислать еще что-то более крутое и, скорее всего, отчет (если он не был прислан ранее) Александр Рыжков 00:17, 7 декабря 2012 (MSK)
• Отчет высылается с последним решением (в смысле на последней неделе). Это я точно помню =) Андрей Шадриков 08:03, 7 декабря 2012 (MSK)

• Ответ Александр прав. Неделя начинается с пятницы. Каждую пятницу происходит пересчет рейтинга. Первая неделя начиналась с понедельника, а последняя заканчивается в срок, обозначенный как конец соревнования. Отчет присылается, когда участник считает, что больше ничего интересного не придумает… логично, если это будет в конце — с последним решением. Дь-ов 15:45, 9 декабря 2012 (MSK)

• Оценивание решения Хотелось бы уточнить каким образом вычисляется ошибочность нашего прогноза на test9 и test10? Ошибки на каждом тесте просто суммируются или находится среднее арифметическое ошибок на этих двух тестах (подобный вариант был предложен в файле readme.m)… Заранее спасибо за ответ!!! Александр Рыжков 0043, 29 ноября 2012 (MSK)
• Ответ: Находится среднее арифметическое. Дь-ов 13:37, 29 ноября 2012 (MSK)