Описание окрестности точки наибольшего правдоподобия моделей (пример)

Материал из MachineLearning.

Текущая версия

Постановка задачи

Пусть задана выборка из m пар.

- множество из m объектов, , где n - количество признаков, а - соответствующая зависимая переменная.

- вектор значений j-ого признака, а - вектор целевого признака.

Пусть - множество индексов объектов, - множество индексов признаков. - подмножество активных признаков. Множество задаёт регрессионную модель , а - сложность модели.

Рассмотрим следующую линейную модель регрессии, описывающую связь между свободными и зависимой переменными

,       (1)

где - вектор параметров регрессии, а случайная аддитивная переменная регрессионной модели имеет нормальное распределение .

Распределение зависимой переменной будет иметь следующий вид:

где - сумма квадратов невязок . Согласно оценки точки наибольшего правдоподобия, данное распределение задаёт критерий качества модели, равный сумме квадратов регрессионных остатков.

,       (2)

где - некоторое множество индексов. Этот критерий используется при выборе модели в дальнейшем.

Мультиколлинеарность отслеживается с помощью фактора инфляции дисперсии (VIF), связанного с корреляцей данного признака с другими:

       (3)

Коэффициент детерминации j-ого признака относительно остальных вычисляется следующим образом:

где - среднее значение вектроа

Требуется найти такую модель оптимальной структуры признаков , которая доставляет наименьшее значение функционалу качества (2).

Порождение свободных переменных

Множества измеряемых признаков бывает недостаточно для построения модели удовлетворительного качества. Требуется расширить множество признаков с помощью функциональных преобразований.

Предлагается следующий способ порождения новых признаков:

Пусть задано множество свободных переменных и конечное множество порождающих функций .

Обозначим , где индекс .

Рассмотрим декартово произведение , где элементу ставится в соответствие суперпозиция , однозначно определяемая индексами .

В качестве модели, описывающей отношение между зависимой переменной и свободными переменными , используется полином Колмогорова-Габора:

где и .

- множество индексов, размерности N.

Алгоритм

Рассмотрим алгоритм, состоящий из двух шагов.

На первом шаге мы будем добавлять признаки один за другим к нашей модели согласно критерию качества модели (2).

На втором шаге мы будем удалять признаки по одному из нашей модели согласно тому же критерию качества (2).

Пусть на -ом шагу алгоритма имеется множество признаков , которое определяет матрицу : .

На нулевом шаге . Опишем -ый шаг алгоритма.

Шаг 1: добавление признаков

Добавляем такой признак к активному набору , который доставляет минимум функционалу (2).

Если выполнено условие:

,

то идём к шагу 2, иначе - повторяем шаг 1.

d - заданная константа.

Шаг 2: удаление признаков

Удаляем такой признак из активного набора , который имеет наибольший фактора инфляции дисперсии, то есть доставляет максимум функционалу (3).

Если выполнено условие:

,

то идём к шагу 1, иначе - повторяем шаг 2.

d - заданная константа.

Критерий останова

Алгоритм заканчивает работу, если правдоподобие перестаёт увеличиваться.

Тогда мы нашли оптимальный набор признаков.

Вычислительный эксперимент

Генерирование случайных данных:

m = 300; %число объектов
U = 6; %число начальных признаков
V = 4; %количестов порождающих функций
d = 1; %на сколько шагов можно уйти от максимума
 
C = rand(m,U)
w = rand(U,1)
e = 0.1 * randn(m,1)
y = C*w + e

Порождение новых признаков:

G = [Z, Z.^2, tan(Z), exp(Z)]; %множество порождающих функиций m на V*U
X = [ones(m,1), G]; %множество признаков m на N
 
N = size(X,1)
for i = 1 : U*V
    for j = 1 : U*V
        if i >= j
            X = [X, G(:,i).*G(:,j)];
            N = N + 1;
        end
    end
end

Вычисление номера признака, доставляющего минимум функционалу качества (2):

for i = 1:numel(ind)
   mask2 = mask;
   mask2(ind(i),1) = 1;
 
   X_mask2 = getXmask(X, mask2);
   [w, sse_] = lsqlin(X_mask2,y,[],[]);
 
   if i == 1
      sse_best = sse_;
   elseif sse_< sse_best
      sse_best = sse_;
      index_best = ind(i);
   end
end

Вычисление правдоподобия:

X_ = getXmask( X, mask );
xRegression=X_;
yRegression=y;
activeSet = 1:size(xRegression,2); % количество активных признаков
 
[weightM,alphaM,beta,weightH,alphaMH,betaH,gammaH] = ...
   getLinParam(xRegression,yRegression,activeSet);
beta;
evid_ = abs(getEvid( xRegression,yRegression,weightM,alphaM,beta ));

На графике выведем зависимость правдоподобия(ocь Y) от шага алгоритма(ось X)

evidence
plot(linspace(1,numel(evidence),numel(evidence)), evidence);

Эксперимент 1.

Количество объектов = 300, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230

Порождающие функции:

Эксперимент 2.

Количество объектов = 300, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230

Порождающие функции:

Эксперимент 3.

Количество объектов = 500, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230

Порождающие функции:

Эксперимент 4.

Количество объектов = 500, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230

Порождающие функции:

Эксперимент 5.

Количество объектов = 900, количество начальных признаков = 7, количество признаков = 441

Порождающие функции:

Литература

1. Стрижов В.В Методы выбора регрессионных моделей. — ВЦ РАН, 2010.
2. Стрижов В.В Методы индуктивного порождения регрессионных моделей. — ВЦ РАН, 2008.
3. Vadim Strijov, Katya Krymova, Gerhard Wilhelm Weber Evidence Optimization for Consequently Generated Models. — Computing Center of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia, 2010.

Исходный код

Minaev2010Maximum

Данная статья была создана в рамках учебного задания. Студент: Участник:Павел Минаев Преподаватель: В.В.Стрижов Срок: 24 декабря 2010 В настоящее время задание завершено и проверено. Данная страница может свободно правиться другими участниками проекта MachineLearning.ru. См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.