Мультиномиальное распределение независимых случайных величин

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(удалил предупреждение --- кажется, тут всё чисто)
Строка 28: Строка 28:
которая используется в математической статистике при построении <tex>\chi^2</tex>-критерия, стремится к <tex>\chi^2</tex>-распределению с <tex>k-1</tex> степенями свободы.
которая используется в математической статистике при построении <tex>\chi^2</tex>-критерия, стремится к <tex>\chi^2</tex>-распределению с <tex>k-1</tex> степенями свободы.
 +
Мультиномиальное распределение независимых случайных величин впервые получил В.Я. [[ Буняковский]] <ref> ''Буняковский В. Я.'' ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ сочинение В. Я. БУНЯКОВСКОГО, ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ОРДИНАРНОГО АКАДЕМИКА, ПРОФЕССОРА С. ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ДОКТОРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК ПАРИЖСКОЙ АКАДЕМИИ. САНКТПЕТЕРБУРГ. В Типографии Императорской Академии Наук. 1846. 477 с. </ref> путем разложения полиинома по степеням и делением каждого члена разложения на весь полином.
 +
Имея в виду и аналогичное разложение бинома, В.Я. Буняковский на с.19 написал: "Так как вся эта теория основана на весьма простом разложении степени многочленного количества, то мы считаем излишним входить в дальнейшие подробности по этому вопросу."
 +
 +
===Литература===
===См. также===
===См. также===

Версия 06:54, 21 ноября 2013

Мультиномиальное распределение — совместное распределение вероятностей независимых случайных величин

\xi_1, \ldots, \xi_k,

принимающих целые неотрицательные значения

n_1, \ldots, n_k,

удовлетворяющие условиям

n_1+\ldots+n_k=n,

с вероятностями

\mathbf{P}(\xi_1=n_1,\ldots,\xi_k=n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!} p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k},

где p_i \geq 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1; является многомерным дискретным распределением случайного вектора (\xi_1, \ldots, \xi_k) такого, что

\xi_1+\ldots+\xi_n = n

(по существу это распределение является (k-1)-мерным, так как в пространстве \mathbb{R}^k оно вырождено).

Мультииномиальное распределение появляется в так называемой полиномиальной схеме случайных экспериментов: каждая из случайных величин \xi_j —это число наступлений одного из взаимоисключающих событий x_j, j=1,\ldots,k, при повторных независимых экспериментах. Если в каждом эксперименте вероятность наступления события x_j равна p_j, то полиномиальная вероятность равна вероятности того, что при n экспериментах события x_1, \ldots, x_k наступят n_1, \ldots, n_k раз соответственно.

Каждая из случайных величин \xi_i имеет биномиальное распределение с математическим ожиданием np_i и дисперсией np_i(1-p_i).

Случайный вектор (\xi_1, \ldots, \xi_k) имеет математическое ожидание (np_1, \ldots, np_k) и ковариационную матрицу B=\| b_{ij} \|, где

b_{ij} = \begin{cases} np_i(1-p_i), & i=j,\\-n p_i p_j, & i \not= j.\end{cases}

Ранг матрицы B равен k-1 в силу того, что \sum_{i=1}^k n_i=n.

Характеристическая функция:

f(t_1,\ldots,t_k) = \left( p_1 e^{it_1}+\ldots+ p_k e^{it_k}\right)^n.

При n \to \infty распределение случайного вектора (\eta_1, \ldots, \eta_k) с нормированными компонентами

\eta_i = (\xi_i-np_i)/\sqrt{np_i(1-p_i)}

стремится к некоторому многомерному нормальному распределению, а распределение суммы

\sum_{i=1}^k (1-p_i)\eta_i^2,

которая используется в математической статистике при построении \chi^2-критерия, стремится к \chi^2-распределению с k-1 степенями свободы.

Мультиномиальное распределение независимых случайных величин впервые получил В.Я. Буняковский [1] путем разложения полиинома по степеням и делением каждого члена разложения на весь полином.

Имея в виду и аналогичное разложение бинома, В.Я. Буняковский на с.19 написал: "Так как вся эта теория основана на весьма простом разложении степени многочленного количества, то мы считаем излишним входить в дальнейшие подробности по этому вопросу."

Литература

См. также

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD»
Личные инструменты