Критерий KPSS
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м |
|||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Реализации == | == Реализации == | ||
| - | * MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html | + | * MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) <ref name="kpsstestmatlab">http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html KPSS test for stationarity</ref> |
* R: | * R: | ||
| + | |||
| + | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
<references /> | <references /> | ||
| - | |||
| - | |||
* Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. | * Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. | ||
| + | |||
| + | * [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox]. MATLAB R2013b Documentation. | ||
[[Категория:Прикладная статистика]] | [[Категория:Прикладная статистика]] | ||
[[Категория:Регрессионный анализ]] | [[Категория:Регрессионный анализ]] | ||
Версия 13:15, 4 января 2014
Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.
Содержание |
Определение
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
: временной ряд являются стационарным,
: временной ряд не являются стационарным.
Пример использования
Реализации
- MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) [1]
- R:
Ссылки
- Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- Econometrics Toolbox. MATLAB R2013b Documentation.
