Критерий KPSS
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (→Реализации) |
(→Реализации) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Реализации == | == Реализации == | ||
| - | * MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) <ref name="kpsstestmatlab">http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html | KPSS test for | + | * MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) <ref name="kpsstestmatlab">http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html | KPSS test for MATLAB </ref> |
| - | * R: | + | * R: в пакете [http://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html tseries] реализован метод для вычисления критерия KPSS kpss.test(x) <ref name="kpsstestR"> http://hosho.ees.hokudai.ac.jp/~kubo/Rdoc/library/tseries/html/kpss.test.html | KPSS test for R </ref> |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия 13:24, 4 января 2014
Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.
Содержание |
Определение
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
: временной ряд являются стационарным,
: временной ряд не являются стационарным.
Пример использования
Реализации
- MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) [1]
Ссылки
- Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- Econometrics Toolbox. MATLAB R2013b Documentation.
