Критерий Диболда-Мариано
Материал из MachineLearning.
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
| - | '''Критерий Диболда-Мариано''' (Diebold-Mariano test) — [ | + | '''Критерий Диболда-Мариано''' (Diebold-Mariano test) — [Статистический_Критерий статистический тест], позволяющий сравнивать качество прогнозов [[Временной_ряд|временного ряда]] двух предсказательных моделей. Впервые был представлен в работе Диболда и Мариано в 1995 году, где был приведен небольшой обзор тестов такого рода. Этот тест является устойчивым к различным отклонениям от стандартных предположенный о свойствах ошибок прогнозирования. А именно предполагается, что ошибки прогнозирования могут не удовлетворять классическим критериям, т.е. могут не быть нормальными, иметь ненулевой средний уровень, а также быть серийно и одновременно коррелированными. |
==Описание== | ==Описание== | ||
Версия 19:05, 23 января 2014
|
Критерий Диболда-Мариано (Diebold-Mariano test) — [Статистический_Критерий статистический тест], позволяющий сравнивать качество прогнозов временного ряда двух предсказательных моделей. Впервые был представлен в работе Диболда и Мариано в 1995 году, где был приведен небольшой обзор тестов такого рода. Этот тест является устойчивым к различным отклонениям от стандартных предположенный о свойствах ошибок прогнозирования. А именно предполагается, что ошибки прогнозирования могут не удовлетворять классическим критериям, т.е. могут не быть нормальными, иметь ненулевой средний уровень, а также быть серийно и одновременно коррелированными.
Описание
Пусть
— значения временного ряда,
— прогнозные значения модели A,
— прогнозные значения модели B,
и
— остатки прогнозов обеих моделей,
— функция потерь,
.
Если является слабостационарным временным рядом, то можно показать, что
, где
,
— неизвестное матожидание процесса,
— его дисперсия. Проверямая в критерии гипотеза
:
, альтернатива (двусторонняя):
. Вычисляемая статистика:
, где
, где
— автоковариация
порядка
. Гипотезе
соответствует
.
Дополнительно
Рассмотренный способ проверки гипотезы о совпадении качества прогнозов, основанных на различных моделях, является надежным для широкого класса функций потерь. В частности, функции потерь не обязаны быть квадратическими или симметричными и непрерывными. Помимо этого, отметим еще раз, что ошибки прогнозирования могут не быть гауссовскими, а также могут иметь ненулевой средний уровень и быть коррелированными (как серийно, так и одновременно). Последнее допущение особенно важно, поскольку сравниваемые прогнозы являются прогнозами одного и того же временного ряда и основаны на довольно сильно совпадающих информационных множествах, вследствие чего ошибки прогнозирования могут быть сильно одновременно коррелированными. Однако ошибки прогнозирования в общем случае являются серийно коррелированными, и предложенный тест позволяет учитывать и эту особенность. Также возможны модификации критерия для односторонних альтернатив и для коротких временных рядов.
Программные реализации
Ссылки
- Статистический анализ данных (курс лекций, К.В. Воронцов)
- K. Bouman. Quantitative methods in international finance and macroeconomics. Econometric Institute, 2011. Lecture FEM21004-11
