Критерий Шапиро-Уилка

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
(категория)
Строка 14: Строка 14:
== Литература ==
== Литература ==
{{UnderConstruction|[[Участник:Дорофеев Н.Ю.|Дорофеев Н.Ю.]] 09:58, 12 ноября 2008 (MSK)}}
{{UnderConstruction|[[Участник:Дорофеев Н.Ю.|Дорофеев Н.Ю.]] 09:58, 12 ноября 2008 (MSK)}}
 +
 +
 +
[[Категория:Прикладная статистика]]
 +
[[Категория:Незавершенные статьи]]

Версия 09:13, 12 ноября 2008

Содержание

Критерий Шапиро-Уилка используется для проверки гипотезы гипотезу H_0: „случайная величина X распределена нормально“ и является одним наиболее эффективных критериев проверки нормальности. Критери, проверяющие нормальность выборки, являются частным случаем критериев согласия. Если выборка нормальна, можно далее применять мощные параметричексие критерии, например, критерий Фишера.

Описание критерия

Критерий Шапиро-Уилка основан на оптимальной линейной несмещённой оценке дисперсии к её обычной оценке методом максимального правдоподобия. Статистика критерия имеет вид:

W=\frac{1}{s^2}[\sum_{i=1}^k a_{n-i+1} (x_{n-i+1} -x_i)]^2,

где s^2=\sum_{i=1}^n (x_i -\overline{x})^2, \overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i.

Числитель является квадратом оценки среднеквадратического отклонения Ллойда.

Критерий Шапиро-Франча

См. также

Ссылки

Литература

Статья в настоящий момент дорабатывается.
Дорофеев Н.Ю. 09:58, 12 ноября 2008 (MSK)
Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0»
Личные инструменты