Ротационная панель
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Описание ротационной модели) |
|||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Описание ротационной модели == | == Описание ротационной модели == | ||
Построим обычную модель [[Многомерная линейная регрессия|линейной регрессии]], с учетом того, что в данных есть пропуски: | Построим обычную модель [[Многомерная линейная регрессия|линейной регрессии]], с учетом того, что в данных есть пропуски: | ||
| - | ::<tex> \widehat{y}_{it} = x'_{it} \cdot \beta + \mu , t \in \Omega_i</tex> | + | ::<tex> \widehat{y}_{it} = x'_{it} \cdot \beta + \mu ,\; t \in \Omega_i,\; i = 1,\dots,k</tex> |
'''Параметры модели''': <tex>\beta \in \mathbb{R}^k, \mu \in \mathbb{R}</tex>. | '''Параметры модели''': <tex>\beta \in \mathbb{R}^k, \mu \in \mathbb{R}</tex>. | ||
Текущая версия
Ротационная панель модель панельных данных, в которой у каждого объекта есть своё время жизни. Данную модель удобно использовать, если информация об объекте доступна лишь в некоторые моменты времени.
Содержание |
Обозначения
Введем обозначения:
-
– набор независимых переменных (
),
-
– зависимая переменная.
- Обозначим также:
- время жизни
го объекта.
Описание ротационной модели
Построим обычную модель линейной регрессии, с учетом того, что в данных есть пропуски:
Параметры модели: .
Для настройки параметров можно использовать метод наименьших квадратов с небольшой модификацией:
.
Литература
См. также
- Объединённая модель панельных данных
- Модель панельных данных с фиксированными эффектами
- Модель панельных данных со случайными эффектами
- Модель панельных данных с временны́ми эффектами
Ссылки
- Panel data (Wikipedia)
| Статья в настоящий момент дорабатывается. Валентина Федорова 23:47, 22 января 2009 (MSK) |
