Ротационная панель
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: '''Ротационная панель''' модель панельных данных, в которой у к...) |
(→Описание ротационной модели) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Описание ротационной модели == | == Описание ротационной модели == | ||
- | Построим обычную модель [[линейная регрессия|линейной регрессии]], с учетом того, что в данных есть пропуски: | + | Построим обычную модель [[Многомерная линейная регрессия|линейной регрессии]], с учетом того, что в данных есть пропуски: |
- | ::<tex> \widehat{y}_{it} = x'_{it} \cdot \beta + \mu , t \in \Omega_i</tex> | + | ::<tex> \widehat{y}_{it} = x'_{it} \cdot \beta + \mu ,\; t \in \Omega_i,\; i = 1,\dots,k</tex> |
'''Параметры модели''': <tex>\beta \in \mathbb{R}^k, \mu \in \mathbb{R}</tex>. | '''Параметры модели''': <tex>\beta \in \mathbb{R}^k, \mu \in \mathbb{R}</tex>. | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
[[Категория: Прикладная статистика]] | [[Категория: Прикладная статистика]] | ||
[[Категория: Анализ панельных данных]] | [[Категория: Анализ панельных данных]] | ||
+ | [[Категория: Энциклопедия анализа данных]] | ||
+ | |||
{{UnderConstruction|[[Участник:Валентина Федорова|Валентина Федорова]] 23:47, 22 января 2009 (MSK)}} | {{UnderConstruction|[[Участник:Валентина Федорова|Валентина Федорова]] 23:47, 22 января 2009 (MSK)}} | ||
{{Stub|}} | {{Stub|}} |
Текущая версия
Ротационная панель модель панельных данных, в которой у каждого объекта есть своё время жизни. Данную модель удобно использовать, если информация об объекте доступна лишь в некоторые моменты времени.
Содержание |
Обозначения
Введем обозначения:
- – набор независимых переменных ( ),
- – зависимая переменная.
- Обозначим также: - время жизни го объекта.
Описание ротационной модели
Построим обычную модель линейной регрессии, с учетом того, что в данных есть пропуски:
Параметры модели: .
Для настройки параметров можно использовать метод наименьших квадратов с небольшой модификацией:
- .
Литература
См. также
- Объединённая модель панельных данных
- Модель панельных данных с фиксированными эффектами
- Модель панельных данных со случайными эффектами
- Модель панельных данных с временны́ми эффектами
Ссылки
- Panel data (Wikipedia)
Статья в настоящий момент дорабатывается. Валентина Федорова 23:47, 22 января 2009 (MSK) |