Робастное оценивание

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 14: Строка 14:
<tex>\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}</tex>, <tex>H=X{(X^{T}X)}^{-1}X^T</tex>
<tex>\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}</tex>, <tex>H=X{(X^{T}X)}^{-1}X^T</tex>
 +
 +
<tex>H</tex>
 +
 +
<tex>\hat y_i</tex> <tex>r_i=y_i-\hat y_i</tex>
 +
 +
<tex>s_i</tex> <tex>y_i</tex> (<tex>r_i</tex>)
 +
 +
<tex>y_i</tex> <tex>{y_i}^{\ast}</tex>
==Литература==
==Литература==

Версия 23:45, 4 января 2010

Содержание

Введение

Вычисление робастных оценок

Рассмотрим пример. Для оценки p, \theta_1,\; \dots ,\theta_p n y_1,\; \dots,y_n

\mathbf{y}=X\mathbf{\theta}+\mathbf{u}

|\mathbf{y}-X\mathbf{\theta}|^2 \rightarrow \min

X p

\hat y_i

\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}, H=X{(X^{T}X)}^{-1}X^T

H

\hat y_i r_i=y_i-\hat y_i

s_i y_i (r_i)

y_i {y_i}^{\ast}

Литература

  1. Хьюбер П. Робастность в статистике. — М.: Мир, 1984.

Ссылки


Данная статья является непроверенным учебным заданием.
Студент: Участник:Джумабекова Айнагуль
Преподаватель: Участник:Vokov
Срок: 6 января 2010

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.


Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5»
Личные инструменты