Участник:Aleksandra.Tokmakova

Материал из MachineLearning.

Версия 15:21, 29 мая 2012

МФТИ, ФУПМ

Кафедра "Интеллектуальные системы"

Направление "Интеллектуальный анализ данных"

Mailto: aleksandra-tok@yandex.ru

Отчеты о научно-исследовательской работе

Весна 2011, 6-й семестр

Название

Выделение периодической компоненты из временного ряда

Аннотация

В проекте исследуется временной ряд на наличие периодической компоненты. На основе теории о рядах Фурье строится тригонометрическая интерполяция предложенных временных рядов методом наименьших квадратов. Также производится оценка параметров функции метода наименьших квадратов в зависимости от качества прогнозирования. В вычислительном эксперименте приводятся результаты работы корреляционной функции и метода наименьших квадратов на зашумлённом модельном синусе и реальном временном ряде электрокардиограммы.

Ключевые слова: корреляционная функция, тригонометрическая интерполяция, метод наименьших квадратов, периодическая компонента.

Публикации

Токмакова А.А. Выделение периодической компоненты из временного ряда // Машинное обучение и анализ данных. — 2011. — № 1. — С. 40-50. — ISSN 2223-3792.

Осень 2011, 7-й семестр

Название

Получение устойчивых оценок гиперпараметров линейных регрессионных моделей

Аннотация

В работе решается задача отбора признаков при восстановлении линейной регрессии. Принята гипотеза о~нормальном распределении вектора зависимой переменной и~параметров модели. Для оценки ковариационной матрицы параметров используется аппроксимация Лапласа: логарифм функции ошибки приближается функцией нормального распределения. Исследуется проблема присутствия в выборке шумовых и коррелирующих признаков, так как при их наличии матрица ковариаций параметров модели становится вырожденной. Предлагается алгоритм, производящий отбор информативных признаков. В вычислительном эксперименте приводятся результаты исследования на временном ряде.

Ключевые слова: байесовский вывод, ковариационная матрица, гиперпараметры модели, отбор признаков, регрессия.

Публикации

Токмакова А.А. Получение устойчивых оценок гиперпараметров линейных регрессионных моделей // Машинное обучение и анализ данных. — 2011. — № 2. — С. 140-155. — ISSN 2223-3792.

Токмакова А.А. Оценивание гиперпараметров линейных регрессионных моделей при отборе шумовых и коррелирующих признаков // Информатика и её применения. — 2012. — № 4. — ISSN 1992-2264 (принято в печать).

Весна 2012, 8-й семестр

Название

Оценка гиперпараметров линейных регрессионных моделей методом максимального правдоподобия при отборе шумовых и коррелирующих признаков

Аннотация

Рассматривается задача выбора регрессионной модели. Предполагается, что вектор параметров модели − многомерная случайная величина с независимо распределёнными компонентами. В работе предложен способ оптимизации праметров и гиперпараметров. Приведены явные оценки гиперпараметров для случая линейных и нелинейных моделей. Показано как полученные оценки используются для отбора признаков. Предложенный подход сравнивается с подходом, использующим для лценки гиперпараметров аппроксимацию Лапласа.

Ключевые слова: регрессия, выбор признаков, распределение параметров, оценка гипертараметров, байесовский вывод.

Публикации

Зайцев А.А., Стрижов В.В., Токмакова А.А. Оценка гиперпараметров регрессионных моделей методом максимального правдоподобия // Информационные технологии. — 2012. — № 11. — ISSN 1684-6400 (принято в печать).

Зайцев А.А., Токмакова А.А. Оценка гиперпараметров линейных регрессионных моделей методом максимального правдоподобия при отборе шумовых и коррелирующих признаков // Машинное обучение и анализ данных. — 2012. — № 3. — С. 347-353. — ISSN 2223-3792.

Доклад на научной конференции

Токмакова А.А. Оценка ковариационных матриц параметров модели при восстановлении линейной регрессии // XIX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», апрель. — 2012. — С. ???.

Гранты

«Оценивание гиперпараметров линейных регрессионных моделей при отборе шумовых и коррелирующих признаков», ПГАС