Прогнозирование плотности
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(ссылки, литература) |
м |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
| - | # ''Anthony S. Tay, Kenneth F. Wallis, Coventry Cv Al''. [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.27.5151 Density Forecasting: A Survey // Journal of Forecasting. — Vol. 19, 2000. — Pp. 235–254. | + | # ''Anthony S. Tay, Kenneth F. Wallis, Coventry Cv Al''. [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.27.5151 Density Forecasting: A Survey] // Journal of Forecasting. — Vol. 19, 2000. — Pp. 235–254. |
# ''Yong Bao, Tae-Hwy Lee, Burak Saltolu''. [http://www.faculty.ucr.edu/~taelee/paper/BaoLeeSaltoglu_KLIC.pdf Comparing density forecast models] // Journal of Forecasting. John Wiley & Sons. — Vol. 26, Issue 3, 2007. — Pp. 203–225. | # ''Yong Bao, Tae-Hwy Lee, Burak Saltolu''. [http://www.faculty.ucr.edu/~taelee/paper/BaoLeeSaltoglu_KLIC.pdf Comparing density forecast models] // Journal of Forecasting. John Wiley & Sons. — Vol. 26, Issue 3, 2007. — Pp. 203–225. | ||
# ''Yong Bao, Tae-Hwy Lee''. [http://www.faculty.ucr.edu/~taelee/paper/BLpaper4.pdf Asymmetric Predictive Abilities of Nonlinear Models for Stock Returns: Evidence from Density Forecast Comparison] // Advances in Econometrics, Vol. 20, Part B, January 2006. — Pp. 41-62. | # ''Yong Bao, Tae-Hwy Lee''. [http://www.faculty.ucr.edu/~taelee/paper/BLpaper4.pdf Asymmetric Predictive Abilities of Nonlinear Models for Stock Returns: Evidence from Density Forecast Comparison] // Advances in Econometrics, Vol. 20, Part B, January 2006. — Pp. 41-62. | ||
Версия 21:42, 31 июля 2008
|
Прогнозирование плотности (Density Forecast) — задачи и методы прогнозирования временных рядов, в которых требуется спрогнозировать числовую величину, оценив её эмпирическое распределение. Это существенно отличается от стандартных задач прогнозирования, в которых вычисляется либо точечная, либо интервальная оценка прогнозируемой величины.
Возможные варианты перевода термина на русский язык: прогнозирование плотности распределения, прогнозирование распределения.
Постановка задачи
История
Методы прогнозирования плотности
Литература
- Anthony S. Tay, Kenneth F. Wallis, Coventry Cv Al. Density Forecasting: A Survey // Journal of Forecasting. — Vol. 19, 2000. — Pp. 235–254.
- Yong Bao, Tae-Hwy Lee, Burak Saltolu. Comparing density forecast models // Journal of Forecasting. John Wiley & Sons. — Vol. 26, Issue 3, 2007. — Pp. 203–225.
- Yong Bao, Tae-Hwy Lee. Asymmetric Predictive Abilities of Nonlinear Models for Stock Returns: Evidence from Density Forecast Comparison // Advances in Econometrics, Vol. 20, Part B, January 2006. — Pp. 41-62.
- Stephen Hall, James Mitchell. Density Forecast Combination // National Institute of Economic and Social Research. NIESR Discussion Papers. — No. 249 — Nov 2004.
- Francis X. Diebold, Jinyong Hahn, Anthony S. Tay. Real-Time Multivariate Density Forecast Evaluation and Calibration: Monitoring the Risk of High-Frequency Returns on Foreign Exchange // Review of Economics and Statistics. — Vol. 81, 1999. — Pp. 661-673.
Ссылки
- Tae-Hwy Lee — домашняя страница.
