Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

Версия 13:32, 4 января 2014 (править) E zak (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению		Версия 13:39, 4 января 2014 (править) (отменить) E zak (Обсуждение | вклад) м (→Определение) К следующему изменению →
Строка 9:		Строка 9:
	::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.		::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.
-	Вычисляем статистику	+	Вычисляем статистику:
	::<tex> \frac {\sum_{t = 1}^{T} S_{t}^2}{s^2 T^2} </tex>		::<tex> \frac {\sum_{t = 1}^{T} S_{t}^2}{s^2 T^2} </tex>
		+
		+	где, T размер выборки
	== Пример использования ==		== Пример использования ==

---

Версия 13:39, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.

Содержание 1 Определение 2 Пример использования 3 Реализации 4 Ссылки

Определение

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

: временной ряд являются стационарным,

: временной ряд не являются стационарным.

Вычисляем статистику:

где, T размер выборки

Пример использования

Реализации

• MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) ^[1]

• R: в пакете tseries реализован метод для вычисления критерия KPSS kpss.test(x) ^[1]

Ссылки

• Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

• Econometrics Toolbox. MATLAB R2013b Documentation.

• tseries: Time series analysis and computational finance. Package for time series analysis and computational finance for R.