Участник:Пасконова Ольга/Песочница

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)

Перейти к: навигация, поиск

Версия 12:23, 17 ноября 2009

Содержание

1 Свойства распределения хи-квадрат
2 Формулы для определителя
3 Объем параллелепипеда
4 Формула замены переменных в неопределенном интеграле
5 Формула замены переменных в определенном интеграле
- 5.1 Квадратурные формулы интерполяционного типа
6 Формула замены переменных в кратном интеграле
7 Сведения об интегралах с бесконечными пределами

Свойства распределения хи-квадрат

Распределение хи-квадрат устойчиво относительно суммирования. Если <math>\!Y_1, Y_2</math> независимы, и <math>\!Y_1 \sim \chi^2(n_1)</math>, а <math>\!Y_2 \sim \chi^2(n_2)</math>, то

<math>Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)</math>.

Из определения легко получить моменты распределения хи-квадрат. Если <math>Y \sim \chi^2(n)</math>, то

<math>\mathbb{E}[Y] = n</math>,

<math>\!\mathrm{D}[Y] = 2n</math>.

В силу центральной предельной теоремы, при большом числе степеней свободы распределение случайной величины <math>Y \sim \chi^2(n)</math> может быть приближено нормальным <math>Y \approx N( n, 2n )</math>. Более точно

<math>\frac{Y-n}{\sqrt{2n}} \to N(0,1)</math> по распределению при <math>n \to \infty</math>.

Формулы для определителя

1. Если матрица $A$ невырожденная, то $A = P^{-1}LDU$ и $\det A = \det P^{-1} \det L \det D \det U = \pm$ (произведение ведущих элементов).

Знак плюс или минус дается определителем матрицы $P^{-1}$ (или $P$ ) и зависит от того, является число перестановок строк в приведении четным или нечетным. Для треугольных сомножителей имеем $\det L = \det U = 1$ и $\det D = d_1 ... d_n$

2. Определитель матрицы $A$ может быть вычислен разлоразложением по алгебраическим дополнениям i-й строки:

$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + ... + a_{in}A_{in}$ .

Алгебраическое дополнение $\det A_{ij}$ есть определитель подподматрицы $M_{ij}$ , взятый с нужным знаком:

$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ .

Подматрица $M_{ij}$ образуется вычеркиванием i-й строки и j-го столбца матрицы $A$ .

3. Правило Крамера: j-й элемент вектора $x = A^{-1} b$ равен $x_j = \frac {\det B_j}{\det A}$ , где

В $B_j$ - вектор $b$ заменяет собой j-й столбец матрицы $A$ .

Пример.

Решение системы

4. Формула для ведущих элементов.

Если матрица $A$ представляется в виде $LDU$ , то левые верхние углы удовлетворяют соотношению

$A_k = L_k D_k U_k$

Для разных $k$ разложения подматриц $A_k$ «согласованы» друг с другом.

Объем параллелепипеда

Связь между определителем и объемом не очевидна, однако мы можем предположить для начала, что все углы прямые, т. е. грани взаимно перпендикулярны, и мы имеем дело с прямоугольным параллелепипедом. Тогда объем его равен просто произведению длин ребер $l_1 l_2 ... l_n$ .

Мы хотим получить ту же самую формулу с помощью определителя. С этой целью вспомним, что ребра параллелепипеда представляются строками матрицы $A$ . В нашем случае эти строки взаимно ортогональны, так что

Величины $l^{2}_{i}$ суть квадраты длин строк матрицы, т. е. квадраты длин ребер, и нули вне диагонали получаются вследствие ортогональности строк. Переходя к определителям, получаем

Извлекая корень, мы и приходим к требуемому соотношению: определитель равняется объему. Знак при $\det A$ будет зависеть от того, образуют ребра правостороннюю систему координат вида $xyz$ или левостороннюю $xyz$ .

Если область не прямоугольна, то объем уже не равен произведению длин ребер. В плоском случае «объем» параллелограмма равен произведению длины основания на высоту $h$ .

Вектор $pb$ длины $h$ есть разность между вектором второй строки $Ob = (a_{21}, a_{22})$ и его проекцией $Op$ на вектор первой строки.

Площадь паралелограмма равна $\det A$ .

Площади квадрата и параллелограмма.

Первый представляет собой единичный квадрат, и его площадь, равна 1. Второй есть параллелограмм с единичными основанием и высотой; его площадь не зависит от «сдвига», даваемого коэффициентом $c$ , и равна 1.

Формула замены переменных в неопределенном интеграле

Рассмотрим свойство неопределенного интеграла, часто оказывающееся полезным при вычислении первообразных элементарных функций.

Теорема.

Пусть функции $f(x)$ и $\phi(x)$ определены соответственно на промежутках $\Delta_x$ и $\Delta_y$ , причем $\phi(\Delta_t) \subset \Delta_x$ . Если функция $f$ имеет на $\Delta_x$ первообразную $F{x)$ и, следовательно,

(1)

а функция $\phi(x)$ дифференцируема на $\Delta_t$ , то функция $f(\phi(t))\phi^,(t)$ имеет на $\Delta_t$ , первообразную $F(\phi(t))$ и

(2)

Формула (1) называется формулой интегрирования подстановкой, а именно подстановкой $\phi(t) = x$ . Это название объясняется тем, что если формулу (2) записать в виде

то будет видно, что, для того чтобы вычислить интеграл ), можно сделать подстановку $x = \phi(t)$ , вычислить интеграл $\int f(x) dx$ и затем вернуться к переменной $t$ , положив $x = \phi(t)$ .

Примеры.

1. Для вычисления интеграла $\int cos ax dx$ естественно сделать подстановку $u = ax$ , тогда

2. Для вычисления интеграла удобно применить подстановку $u = x^3 + a^3$ :

3. При вычислении интегралов вида полезна подстановка $u = \phi(x)$ :

Например,

Иногда, прежде чем применить метод интегрирования подстановкой, приходится проделать более сложные преобразования подынтегральной функции:

Отметим, что формулу (2) бывает целесообразно использовать и в обратном порядке, т.е. справа палево. Именно, иногда удобно вычисление интеграла $\int f(x) dx$ с помощью соответствующей замены переменного $x = \phi(t)$ свести к вычислению интеграла (если этот интеграл в каком-то смысле «проще» исходного).

В случае, когда функция $\phi$ имеет обратную $\phi^{-1}$ , перейдя в обеих частях формулы (2) к переменной $x$ с помощью подстановки $t = \phi^{-1}(x)$ и поменяв местами стороны равенства, получим

Эта формула называется обычно формулой интегрирования заменой переменной.

Для того чтобы существовала функция $\phi^{-1}$ , обратная $\phi$ , в дополнение к условиям теоремы достаточно, например, потребовать, чтобы на рассматриваемом промежутке $\Delta_t$ функция $\phi$ была строго монотонной. В этом случае, существует однозначная обратная функция $\phi^{-1}$ .

4. Интегралы вида в том случае, когда подкоренное выражение неотрицательно на некотором промежутке, легко сводятся с помощью заме¬ны переменного к табличным.

Действительно, замечая, что , сделаем замену переменной и положим . Тогда и, в силу формулы (2), получим

(перед $t^2$ стоит знак плюс, если а > 0, и знак минус, если а < 0). Интеграл, стоящий в правой части равенства, является табличным. Найдя его по соответствующим формулам и вернувшись от переменной $t$ к переменной $x$ , получим искомый интеграл.

Подобным же приемом вычисляются и интегралы вида

5. Интеграл можно вычислить с помощью подстановки $x = a sin t$ . Имеем $dx = a cos t dt$ , поэтому

Подставляя это выражение $t = arcsin \frac{x}{a}$ и замечая, что

окончательно будем иметь

Заметим, что для проверки результата, полученного при вычислении неопределенного интеграла, достаточно его продифференцировать, после чего должно получиться подынтегральное выражение вычисляемого иптеграла.

Формула замены переменных в определенном интеграле

Теорема.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a'; b']$ , а функция $\phi(t)$ имеет непрерывную производную $\phi'(t)$ на отрезке $[\alpha; \beta]$ , причём все значения $x = \phi(t)$ при $[t \in{\alpha};{\beta}]$ принадлежат отрезку $[a'; b']$ , в том числе $\phi(\alpha) = a$ и $\phi(\beta) = b$ . Тогда имеет место равенство

Замечание.

Заметим, что доказанная формула, в отличие от формулы замены переменной в неопределённом интеграле, даёт нам возможность после перехода к интегралу от функции новой переменной $x$ не возвращаться к исходному интегралу от функции переменной $t$ . После того, как замена сделана, мы можем "забыть", как выглядел исходный интеграл, и продолжать преобразования интеграла от функции новой переменной. Именно на том, что к старой переменной возвращаться не приходится, мы и получаем экономию усилий при применении формулы замены переменной в определённом интеграле, по сравнению с тем, что получилось бы, если бы мы просто нашли первообразную и применили формулу Ньютона - Лейбница.

Обратим ваше внимание на важную особенность формулы: кроме подынтегрального выражения, при замене переменной меняются и пределы интегрирования. Действительно, в интеграле по новой переменной $x$ должны быть указаны пределы изменения именно $x$ (то есть $a$ и $b$ ), в то время как в исходном интеграле по переменной $t$ указаны пределы изменения $t$ (то есть $\alpha$ и $\beta$ ).

Советы о том, какая замена целесообразна для вычисления того или иного интеграла, - те же самые, что и при вычислении неопределённых интегралов, так что тут ничего нового изучать не придётся.

Пример.

Вычислим интеграл

Для этого сделаем замену $x = \phi(t) = \sin t$ , откуда $dx = \phi'(t)dt = \cos t dt$ . Кроме того, при $t = 0$ имеем $x = \sin 0 = 0$ , а при $t = \frac{\pi}{2}$ имеем $x = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ . Получаем:

Квадратурные формулы интерполяционного типа

Будем рассматривать формулы приближенного вычисления интегралов

(3)

где $p(x) > 0$ — заданная интегрируемая функция (так называемая весовая функция) и $f(x)$ — достаточно гладкая функция. Рассматриваемые далее формулы имеют вид

(4)

где $x \in[{a};{b}]$ и $c_k$ — числа, $k = 0, 1, ..., n$ .

Получим квадратурные формулы путем замены $f(x)$ интерполяционным многочленом сразу на всем отрезке $[a, b]$ . Полученные таким образом формулы называются квадратурными формулами интерполяционного типа. Как правило, точность этих формул возрастает с увеличением числа узлов интерполирования. Формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона являются частными случаями квадратурных формул интерполяционного типа, когда $n = 0, 1, 2, p(x) = 1$ .

Получим выражения для коэффициентов квадратурных формул интерполяционного типа. Пусть на отрезке $[a, b]$ заданы узлы интерполирования $x_k, k = 0, 1, ... n$ . Предполагается, что среди этих узлов нет совпадающих, в остальном они могут быть расположены как угодно на $[a, b]$ .

Заменяя в интеграле (3) функцию $f(x)$ интерполяционным многочленом Лагранжа

получим приближенную формулу (4), где

(5)

Таким образом, формула (4) является квадратурной формулой интерполяционного типа тогда и только тогда, когда ее коэффициенты вычисляются по правилу (5).

Формула замены переменных в кратном интеграле

Пусть $F$ — непрерывно дифференцируемое взаимпо-однозпачное отображение открытого множества $G \subset R_{x}^{n}$ в пространство $R_{y}^{n}$ и его якобиан $J_{F}$ не обращается в нуль на множестве $G$ .

Теорема.

Если $E$ — измеримое множество, содержащееся вместе со своим замыканием $\bar{E}$ в открытом множестве $G$ : $E \subset \bar{E} \subset G$ , а функция $f$ непрерывна на множестве $\bar{F(E)}$ , то

(6)

Эта формула равносильна формуле

(7)

Действительно, ограниченная функция одновременно интегрируема или нет как на измеримом множестве, так и на его замыкании, причем в случае интегрируемости интегралы от функции по множеству и по его замыканию совпадают.

В нашем случае функции $f(y)$ и непрерывны соответственно на компактах $\bar{F(E)}$ и $\bar{E}$ (являющихся замыканием измеримых множеств $F(E)$ и $E$ ), следовательно, ограничены и интегрируемы на них.

Таким образом, все входящие в формулы (6) и (7) интегралы существуют, а сами эти формулы равносильны. Эти формулы называются формулами замены переменных в кратном интеграле.

Замена переменных в кратном интеграле часто существенно упрощает его исследование и вычисление. При этом в отличие от однократного интеграла нередко целью замены переменного является не упрощение подынтегральной функции, а переход к более простой области интегрирования даже ценой некоторого усложнения подынтегральной функции.

В качестве примера применения формулы замены переменных в кратном интеграле рассмотрим для двумерного интеграла случай перехода от декартовых координат к полярным.

Рассмотрим плоскость, на которой декартовы координаты обозначены $r$ , $\varphi$ и на ней открытый прямоугольник

При отображении

(8)

прямоугольник $G$ отображается на множество $G$ плоскости с декартовыми координатами $x, y$ , которое представляет собой круг , из которого удален радиус .

Отображение (8) и его якобиан

непрерывно продолжаемы на замкнутый прямоугольник

образом которого при продолженном отображении является замкнутый круг $G$ , на котором отображение (8) уже не является взаимно-однозначным: взаимная однозначность нарушается на границе прямоугольника $G$ — отрезки при $\varphi = 0$ и $\varphi = 2 \pi$ отображаются в один и тот же отрезок , $y = 0$ , а отрезок и вовсе отображается в точку (0, 0). Якобиан продолженного отображения обращается в нуль при $r = 0$ .

Для отображения (8) и непрерывной на круге функции $f(x)(y)$ имеет место формула

Приведем конкретный пример вычисления интеграла по этой формуле:

Сведения об интегралах с бесконечными пределами

Определение.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на бесконечном промежутке $[a, \infty)$ . Несобственным интегралом от функции $f(x)$ на промежутке $[a, \infty)$ называется предел и обозначается

Определение.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на бесконечном промежутке $(-\infty, b)$ . Несобственным интегралом от функции f(x) на промежутке $(-\infty, b)$ называется предел и обозначается

Определение.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на всей числовой оси. Несобственный интеграл от функции $f(x)$ на бесконечном промежутке $(-\infty, +\infty)$ определяется равенством

где $c$ — любое число на оси $Ox$ .

Из определений следует, что сходящиеся несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования являются конечными пределами определенных интегралов с переменными верхним или нижним пределами при стремлении этих пределов к бесконечности.

Пусть функция $f(x)$ непрерывна и неотрицательна на бесконечном промежутке $[a, \infty)$ . Известно, что интеграл $\int_{a}^{b} f(x) dx$ численно равен площади криволинейной трапеции, ограниченной снизу отрезком $[a, b]$ оси $Ox$ , сверху — кривой $y = f(x)$ , слева и справа — прямыми $x = a$ и $x = b$ . При возрастании $b$ прямая $x = b$ перемещается вправо вдоль оси $Ox$ . Если при этом интеграл $\int_{a}^{+\infty} f(x) dx$ сходится, то его величину принимают за площадь бесконечной трапеции, ограниченной снизу осью $Ox$ , сверху — графиком функции $y = f(x)$ , слева — прямой $x = a$ .

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0»

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+== Свойства распределения хи-квадрат ==
+* Распределение хи-квадрат устойчиво относительно суммирования. Если <math>\!Y_1, Y_2</math> независимы, и <math>\!Y_1 \sim \chi^2(n_1)</math>, а <math>\!Y_2 \sim \chi^2(n_2)</math>, то
+: <math>Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)</math>.
+* Из определения легко получить [[моменты случайной величины|моменты]] распределения хи-квадрат. Если <math>Y \sim \chi^2(n)</math>, то
+: <math>\mathbb{E}[Y] = n</math>,
+: <math>\!\mathrm{D}[Y] = 2n</math>.
+* В силу [[Центральная предельная теорема|центральной предельной теоремы]], при большом числе степеней свободы распределение случайной величины <math>Y \sim \chi^2(n)</math> может быть приближено нормальным <math>Y \approx N( n, 2n )</math>. Более точно
+: <math>\frac{Y-n}{\sqrt{2n}} \to N(0,1)</math> [[сходимость по распределению|по распределению]] при <math>n \to \infty</math>.
 == Формулы для определителя ==

Участник:Пасконова Ольга/Песочница

Материал из MachineLearning.

Версия 12:23, 17 ноября 2009

Содержание

Свойства распределения хи-квадрат

Формулы для определителя

Объем параллелепипеда

Формула замены переменных в неопределенном интеграле

Формула замены переменных в определенном интеграле

Квадратурные формулы интерполяционного типа

Формула замены переменных в кратном интеграле

Сведения об интегралах с бесконечными пределами

Просмотры

Личные инструменты

Навигация

Поиск

Инструменты