Участник:A m0r0z0v
Материал из MachineLearning.
(→Осень 2018) |
|||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== Отчеты о научно-исследовательской работе == | == Отчеты о научно-исследовательской работе == | ||
| + | |||
| + | === Весна 2018=== | ||
| + | '''Идентификации модели нестационарного портфеля по временному ряду его доходностей и большому массиву доходностей биржевых активов''' | ||
| + | |||
| + | ''Разработаны алгоритмы регуляризации моделей инвестиционных портфелей по принципу минимума риска разорения. Принята к печати научная статья в журнале Springer.'' | ||
| + | |||
| + | '''Доклад на научной конференции''' | ||
| + | *{{биб.статья | ||
| + | |автор = O. Krasotkina, A. Morozov M. Markov, V. Mottl, D. Babichev, I. Pugach | ||
| + | |заглавие = Constrained Regularized Regression Model Search in Large Sets of Regressors | ||
| + | |издание = Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2018 | ||
| + | |url = http://machinelearning.ru/wiki/images/e/e2/IDP18.pdf | ||
| + | }} | ||
=== Осень 2018=== | === Осень 2018=== | ||
Версия 07:46, 22 мая 2019
Морозов Алексей Олегович
МФТИ, ФУПМ
Кафедра "Интеллектуальные системы"
Направление "Интеллектуальный анализ данных"
ao.morozov@phystech.edu
Содержание |
Отчеты о научно-исследовательской работе
Весна 2018
Идентификации модели нестационарного портфеля по временному ряду его доходностей и большому массиву доходностей биржевых активов
Разработаны алгоритмы регуляризации моделей инвестиционных портфелей по принципу минимума риска разорения. Принята к печати научная статья в журнале Springer.
Доклад на научной конференции
- O. Krasotkina, A. Morozov M. Markov, V. Mottl, D. Babichev, I. Pugach Constrained Regularized Regression Model Search in Large Sets of Regressors // Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2018.
Осень 2018
Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей
Обеспечена линейная вычислительная сложность алгоритма поиска состава портфеля в очень большом множестве всех биржевых активов, в то время, как сложность по относительно небольшому числу наблюдений остается полиномиальной.
Доклад на научной конференции
- Моттль В. В., Морозов А. О., Красоткина О. В., Медведев А. В. Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей // Интеллектуализация обработки информации (ИОИ-2018): Тезисы докл.— Москва: Торус Пресс, 2018. С. 104–105..
- Моттль В. В., Морозов А. О., Красоткина О. В. Оценивание состава инвестиционного портфеля в большом множестве биржевых активов // Интеллектуализация обработки информации (ИОИ-2018): Тезисы докл.— Москва: Торус Пресс, 2018. С. 100–101..
Доклад на научной конференции
- Морозов А. О., Моттль В. В. Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей // 61-я Всероссийская научная конференция МФТИ: Труды, Прикладная математика и информатика — МФТИ, 2018. С. 116–118..
Весна 2019
Алгоритмическая реализация восстановления зависимостей произвольного вида в больших массивах данных
Исследован класс обобщенных линейных моделей зависимостей, включающий модели числовой регрессии и двухклассового распознавания образов в типичной для практики ситуации, когда вектор признаков объектов имеет очень большую размерность, а число объектов в обучающей совокупности относительно невелико. Установлено, что вычислительная сложность таких задач линейна по числу признаков и полиномиальна по размеру обучающей совокупности.
Публикация
- V. Mottl, A. Morozov, O. Krasotkina, V. Sulimova, I. Pugach, A. Tatarchuk Linear complexity algorithms for high dimensional SVM and regression problems with smart sparse regularization. — 2019.
