Анализ мультиколлинеарности (пример)
Материал из MachineLearning.
м (→Вычислительный эксперимент) |
м (→Вычислительный эксперимент) |
||
Строка 73: | Строка 73: | ||
== Вычислительный эксперимент == | == Вычислительный эксперимент == | ||
- | Эксперимент проводится на модельных данных | + | Эксперимент проводится на модельных данных. |
- | + | ||
== Исходный код == | == Исходный код == |
Версия 23:30, 28 июня 2010
Мультиколлинеарность — тесная корреляционная взаимосвязь между отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат, которая затрудняет оценивание регрессионных параметров.
Содержание |
Постановка задачи
Задана выборка откликов и признаков. Рассматривается множество линейных регрессионных моделей вида:
Предполагается, что вектор регрессионных невязок имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию . Требуется создать инструмент исследования мультиколлинеарности признаков (методики VIF, Belsley) и исследовать устойчивость модели на зависимость параметров от дисперсии случайной переменной и выбросов в выборке.
Описание алгоритма
Фактор инфляции дисперсии (VIF)
Дисперсия :
Первая дробь связана с дисперсией невязок и дисперсией векторов признаков. Вторая — фактор инфляции дисперсии, связанный с корреляцей данного признака с другими:
где — коэффициент детерминации j-го признака относительно остальных:
Равенство единице фактора инфляции дисперсии говорит об ортогональности вектора значений признака остальным. Если значение велико, то — мало, то есть близко к 1. Большие значения фактора инфляции дисперсии соответствуют почти линейной зависимости j-го столбца от остальных.
Методика Belsley, Kuh, и Welsch (BKW)
Диагностика Коллинеарности BKW основана на двух элементах, относящихся к матрице данных использующейся в линейной регрессии : индексы обусловленности(the scaled condition indexes) и дисперсионные доли(the variance-decomposition proportions). Оба этих диагностических элемента могут быть получены из сингулярного разложения (SVD) матрицы : , где и - диогональная с неотрицательными элементами называющимися сингулярными значениями . Индексы обусловленности это:
,
для всех . Большое значение указывает на зависимость близкую к линейной между признаками и чем больше тем сильнее зависимость. Дисперсионные доли находятся из того факта, что используя SVD ковариационная матрица метода наименьших квадратов может записана как:
(3)
где это дисперсия возмущения . Таким образом дисперсия k-го регрессионного коэффициента это k-й диогональный элемент (3):
(4)
где - сингулярные значения и .
Определим -е дисперсионное соотношение как долю дисперсии k-го регрессионного коэффициента связанная с j-м компонентом его разложения (4). Доля считается как:
,
,
Дисперсионное соотношение:
,
Данные удобно представить в виде таблицы:
Condition index | ||||
---|---|---|---|---|
... | ||||
... | ... | |||
. | . | . | . | |
. | . | . | . | |
. | . | . | . | |
... |
Перед использованием BKW необходимо отмасштабировать матрицу . Стандартно применяется приведение столбцов к одинаковой длинне(норму). Будем рассматривать отмасштабированные индексы обусловленности :
,
Алгоритм BKW
1. Создание матрицы данных .
2. Приведение столбцов матрицы к одинаковой длинне.
3. Вычисление индексов обусловленности и дисперсионных долей.
4. Определение количества зависимостей.
Превышение индексом обусловленности выбраного заранее порога означает наличие зависимости между признаками.
Относительная сила зависимости определяется положение значения индекса обусловленности в прогресии 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 итд.
5. Определение признаков участвующих в зависимости.
2 случая :
1) Только 1 достаточно большой индекс обусловленности - тогда возможно определение участвующих в зависимости признаков из дисперсионных долей: признак считается вовлеченным если его дисперсионная доля связанная с этим индексом превышает выбранный порог (обычно 0.25).
2) Есть несколько больших индексов обусловленности. В этом случае вовлеченность признака в зависимость определяется по сумме его дисперсионных долей отвечающих большим значениям индекса обусловленности - когда сумма превышает порог признак участвует как минимум в одной линейной зависимости.
Вычислительный эксперимент
Эксперимент проводится на модельных данных.
Исходный код
- Cкачать листинги алгоритмов можно здесь [1]
Смотри также
- Фактор инфляции дисперсии
- Мультиколлинеарность
- Метод наименьших квадратов
- Линейная регрессия (пример)
- Сингулярное разложение
Литература
- Gianfranco Galmacci, Collinearity Detection in Linear Regression. M: 1996 Kluwer Academic Publishers.
- D. A. BELSLEY, A Guide to Using the Collinearity Diagnostics. M: 1991 Kluwer Academic Publishers.
- К. В. Воронцов, Лекции по линейным алгоритмам классификации и регрессии
Данная статья является непроверенным учебным заданием.
До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}. См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе. |