Прогнозирование финансовых пузырей (пример)
Материал из MachineLearning.
Felagund (Обсуждение | вклад)
(Новая: == Аннотация == Рассматривается метод прогнозирования финансовых пузырей на основании информации, д...)
К следующему изменению →
Версия 20:38, 30 ноября 2010
Содержание[убрать] |
Аннотация
Рассматривается метод прогнозирования финансовых пузырей на основании информации, данной экспертом о наличии пузырей во временных рядах. Предлагается способ синтеза и отбора признаков, описывающих временной ряд. Алгоритм основан на разметке интервалов роста и падения временного ряда и применении логистической регрессии для настройки параметров линейной модели и оценки ее качества. Проведен вычислительный эксперимент на данных о ценах на сырье с 1995 по 2010 год.
Постановка задачи
Дана выборка - временные ряды, размеченные экспертом. Для простоты будем считать, что длина всех рядов одинакова и равна
.
Здесь целевая переменная
, если в данном ряде есть пузырь, и
иначе.
Предполагается, что временной ряд представляет из себя <<историю возникновения>> пузыря и сам пузырь (период раздувания и лопания). Период, который мы считаем историей, фиксируется экспертом или является параметром алгоритма.
Необходимо предложить признаковое описание временного ряда
На основании этого описания требуется решить задачу классификации --- построить модель
, где
- пространство параметров модели.
Задача разбивается на следующие этапы.
1. Порождение множества числовых признаков , описывающих временной ряд.
2. Предложение критерия качества модели.
3. Выбор наилучшей модели.
Пути решения задачи
Не более 1/2 стр.
Смотри также
Литература
![]() | Данная статья является непроверенным учебным заданием.
До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}. См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе. |