Прогнозирование макроэкономических показателей с помощью векторной авторегрессии (пример)
Материал из MachineLearning.
Pasechnik (Обсуждение | вклад)
(Новая: == Аннотация == Одной из актуальных задач экономики является прогнозирование макросостояния экономик...)
К следующему изменению →
Версия 19:02, 13 декабря 2010
Аннотация
Одной из актуальных задач экономики является прогнозирование макросостояния экономики по наблюдаемым данным. Формальная постановка представляет собой прогнозирование временных рядов с малым временным горизонтом. Метод векторной авторергрессии неструктурного прогнозирования состоит в поиске линейной зависимости значения временного ряда в данный момент времени от фиксированного числа предыдущих моментов времени. Рассматривается метод нахождения коэффициентов векторной авторегрессии. В качестве примера данных рассматриваются значения параметров экономики России. В результате вычислительного эксперимента получена модель экономики России с пятипроцентной ошибкой прогноза.
Постановка задачи
Заданы K временных рядов , где p - величина лагирования. Tребуется вычислить матрицы размера , для которых верно