Описание окрестности точки наибольшего правдоподобия моделей (пример)
Материал из MachineLearning.
(→Исходный код) |
(→Исходный код) |
||
Строка 321: | Строка 321: | ||
== Исходный код == | == Исходный код == | ||
- | [https://mlalgorithms.svn.sourceforge.net/svnroot/mlalgorithms/ | + | [https://mlalgorithms.svn.sourceforge.net/svnroot/mlalgorithms/Minaev2010Maximum/ Minaev2010Maximum] |
{{ЗаданиеВыполнено|Павел Минаев|В.В.Стрижов|24 декабря 2010||Strijov}} | {{ЗаданиеВыполнено|Павел Минаев|В.В.Стрижов|24 декабря 2010||Strijov}} | ||
[[Категория:Практика и вычислительные эксперименты]] | [[Категория:Практика и вычислительные эксперименты]] |
Версия 10:58, 12 марта 2012
Содержание |
Постановка задачи
Пусть задана выборка из m пар.
- множество из m объектов, , где n - количество признаков, а - соответствующая зависимая переменная.
- вектор значений j-ого признака, а - вектор целевого признака.
Пусть - множество индексов объектов,
- множество индексов признаков. - подмножество активных признаков.
Множество задаёт регрессионную модель , а - сложность модели.
Рассмотрим следующую линейную модель регрессии, описывающую связь между свободными и зависимой переменными
где - вектор параметров регрессии, а случайная аддитивная переменная регрессионной модели имеет нормальное распределение
.
Распределение зависимой переменной будет иметь следующий вид:
где - сумма квадратов невязок . Согласно оценки точки наибольшего правдоподобия, данное распределение задаёт критерий качества модели, равный сумме квадратов регрессионных остатков.
где - некоторое множество индексов. Этот критерий используется при выборе модели в дальнейшем.
Мультиколлинеарность отслеживается с помощью фактора инфляции дисперсии (VIF), связанного с корреляцей данного признака с другими:
Коэффициент детерминации j-ого признака относительно остальных вычисляется следующим образом:
где - среднее значение вектроа
Требуется найти такую модель оптимальной структуры признаков , которая доставляет наименьшее значение функционалу качества (2).
Порождение свободных переменных
Множества измеряемых признаков бывает недостаточно для построения модели удовлетворительного качества. Требуется расширить множество признаков с помощью функциональных преобразований.
Предлагается следующий способ порождения новых признаков:
Пусть задано множество свободных переменных и конечное множество порождающих функций .
Обозначим , где индекс .
Рассмотрим декартово произведение , где элементу ставится в соответствие суперпозиция , однозначно определяемая индексами .
В качестве модели, описывающей отношение между зависимой переменной и свободными переменными , используется полином Колмогорова-Габора:
где и .
- множество индексов, размерности N.
Алгоритм
Рассмотрим алгоритм, состоящий из двух шагов.
На первом шаге мы будем добавлять признаки один за другим к нашей модели согласно критерию качества модели (2).
На втором шаге мы будем удалять признаки по одному из нашей модели согласно тому же критерию качества (2).
Пусть на -ом шагу алгоритма имеется множество признаков , которое определяет матрицу : .
На нулевом шаге . Опишем -ый шаг алгоритма.
Шаг 1: добавление признаков
Добавляем такой признак к активному набору , который доставляет минимум функционалу (2).
Если выполнено условие:
то идём к шагу 2, иначе - повторяем шаг 1.
d - заданная константа.
Шаг 2: удаление признаков
Удаляем такой признак из активного набора , который имеет наибольший фактора инфляции дисперсии, то есть доставляет максимум функционалу (3).
Если выполнено условие:
то идём к шагу 1, иначе - повторяем шаг 2.
d - заданная константа.
Критерий останова
Алгоритм заканчивает работу, если правдоподобие перестаёт увеличиваться.
Тогда мы нашли оптимальный набор признаков.
Вычислительный эксперимент
Генерирование случайных данных:
m = 300; %число объектов U = 6; %число начальных признаков V = 4; %количестов порождающих функций d = 1; %на сколько шагов можно уйти от максимума C = rand(m,U) w = rand(U,1) e = 0.1 * randn(m,1) y = C*w + e
Порождение новых признаков:
G = [Z, Z.^2, tan(Z), exp(Z)]; %множество порождающих функиций m на V*U X = [ones(m,1), G]; %множество признаков m на N N = size(X,1) for i = 1 : U*V for j = 1 : U*V if i >= j X = [X, G(:,i).*G(:,j)]; N = N + 1; end end end
Вычисление номера признака, доставляющего минимум функционалу качества (2):
for i = 1:numel(ind) mask2 = mask; mask2(ind(i),1) = 1; X_mask2 = getXmask(X, mask2); [w, sse_] = lsqlin(X_mask2,y,[],[]); if i == 1 sse_best = sse_; elseif sse_< sse_best sse_best = sse_; index_best = ind(i); end end
Вычисление правдоподобия:
X_ = getXmask( X, mask ); xRegression=X_; yRegression=y; activeSet = 1:size(xRegression,2); % количество активных признаков [weightM,alphaM,beta,weightH,alphaMH,betaH,gammaH] = ... getLinParam(xRegression,yRegression,activeSet); beta; evid_ = abs(getEvid( xRegression,yRegression,weightM,alphaM,beta ));
На графике выведем зависимость правдоподобия(ocь Y) от шага алгоритма(ось X)
evidence plot(linspace(1,numel(evidence),numel(evidence)), evidence);
Эксперимент 1.
Количество объектов = 300, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230
Порождающие функции:
Эксперимент 2.
Количество объектов = 300, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230
Порождающие функции:
Эксперимент 3.
Количество объектов = 500, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230
Порождающие функции:
Эксперимент 4.
Количество объектов = 500, количество начальных признаков = 6, количество признаков = 230
Порождающие функции:
Эксперимент 5.
Количество объектов = 900, количество начальных признаков = 7, количество признаков = 441
Порождающие функции:
Литература
- Стрижов В.В Методы выбора регрессионных моделей. — ВЦ РАН, 2010.
- Стрижов В.В Методы индуктивного порождения регрессионных моделей. — ВЦ РАН, 2008.
- Vadim Strijov, Katya Krymova, Gerhard Wilhelm Weber Evidence Optimization for Consequently Generated Models. — Computing Center of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia, 2010.
Исходный код
Данная статья была создана в рамках учебного задания.
См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе. |