Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

Версия 12:30, 4 января 2014 (править) E zak (Обсуждение | вклад) м (Новая: '''Критерий KPSS''' (KPSS test) == Определение == == Пример использования == == Реализации == * MATLAB: * R: == Ссылки == <r...) ← К предыдущему изменению		Версия 12:40, 4 января 2014 (править) (отменить) E zak (Обсуждение | вклад) м К следующему изменению →
Строка 1:		Строка 1:
-	'''Критерий KPSS''' (KPSS test)	+	'''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемая временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда.
		+
		+
	== Определение ==		== Определение ==
Строка 14:		Строка 16:
		+	* [http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html KPSS test for stationarity]. MATLAB R2013b Documentation.
		+	* Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
	[[Категория:Прикладная статистика]]		[[Категория:Прикладная статистика]]
	[[Категория:Регрессионный анализ]]		[[Категория:Регрессионный анализ]]

---

Версия 12:40, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемая временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда.

Содержание 1 Определение 2 Пример использования 3 Реализации 4 Ссылки

Определение

Пример использования

Реализации

• MATLAB:
• R:

Ссылки

• KPSS test for stationarity. MATLAB R2013b Documentation.

• Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.