Критерий KPSS
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м |
м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | '''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что | + | '''Критерий KPSS''' (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным. |
| - | + | ||
== Определение == | == Определение == | ||
| + | |||
| + | Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: | ||
| + | |||
| + | ::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным, | ||
| + | ::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным. | ||
| + | |||
| + | |||
== Пример использования == | == Пример использования == | ||
| Строка 9: | Строка 15: | ||
== Реализации == | == Реализации == | ||
| - | * MATLAB: | + | * MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов [http://www.mathworks.com/help/econ/index.html Econometrics Toolbox], в котором реализована функция [http://www.mathworks.com/help/econ/kpsstest.html [h,pValue] = kpsstest(___) ] |
| + | |||
* R: | * R: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия 13:08, 4 января 2014
Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.
Содержание |
Определение
Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
: временной ряд являются стационарным,
: временной ряд не являются стационарным.
Пример использования
Реализации
- MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue = kpsstest(___) ]
- R:
Ссылки
- KPSS test for stationarity. MATLAB R2013b Documentation.
- Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
