Эластичная сеть

Материал из MachineLearning.

---

Версия 12:16, 5 января 2014

Эластичная сеть — модель регрессии с двумя регуляризаторами L1, L2.

Содержание 1 Определение 2 Реализации 3 Пример 4 Ссылки

Определение

Пусть известны измерения n-объектов. Каждый объект представим в виде пары , , . Для удобства будем записывать это в матричном виде: . Классическая задача регрессии ставится следующим образом: . В силу неточности измерений данных или каких либо еще ошибок с целью построения наилучшей модели вводят регуляризатор или несколько регуляризаторов. Тогда получается следующая задача оптимизации: . Из достоинств такой модели можно выделить следующее: для каждого фиксированного L2-регуляризатора можно перебрать все возможные значения параметра (Поскольку по этому параметру это кусочно-линейная функция с конечным числом точек, в которых она не дифференцируема). Частным случаем этой модели являются модели Lasso() и Ridge() регрессий.

Реализации

• Matlab: Функция lasso, для задания L2 регуляризации есть дополнительный аргумент Alpha.
• Python: В пакете sklearn есть библиотека linear_model в которой есть класс ElasticNet.
• R: Пакет glmnet.

Во всех реализациях используется подход LARS, который как раз и позволяет найти все точки перегиба функционала по .

Также в Matlab и Python есть соответсвующие функции для выбора оптимальных значений параметров по кроссвалидации, в matlab это все та же функция lasso, в Python это класс ElasticNetCV

Пример

Пример использования Lasso и ElasticNet в Python на основе данных о диабете. Строится две модели L2 = 0(Lasso), L2 = 0.7(Elastic). На графике изображены значения соответсвующих весов обученной модели в зависимости от L1 регуляризатора.

Ссылки

• The Annals of Statistics 2004, Vol. 32, No. 2, 407–499, Institute of Mathematical Statistics, 2004, LARS
• Matlab lasso
• R glmnet
• Python пример с lasso and elastic
• Подробное описание ElasticNet и Lasso [http://www.stanford.edu/~hastie/Papers/B67.2%20(2005)%20301-320%20Zou%20&%20Hastie.pdf Regularization and variable selection via the

elastic net]