Описание окрестности точки наибольшего правдоподобия моделей (пример)

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Постановка задачи

Пусть,

X = \{\mathbf{x}_i\}^m_{i=1} - множество из m свободных переменных, \{x_i\}^m_{i=1} \in\mathbb{R}^n , где n - размерность пространства, \mathbf{y}\in\mathbb{R}^n - зависимая переменная.

Рассмотрим следующую модель регрессии, описывающую связь между свободными и зависимой переменными


\mathbf{y} = X \mathbf{w} + \mathbf{\varepsilon},


где \varepsilon \in N(0, \sigma^2) - нормальное распределение.

задача?

Порождение свободных переменных

Множества измеряемых признаков бывает недостаточно для построения модели удовлетворительного качества. Требуется расширить множество признаков с помощью функциональных преобразований.

Предлагается следующий способ порождения новых признаков:

Пусть задано множество свободных переменных Z = \{\xi_u\}^U_{u=1} и конечное множество порождающих функций G = \{g_v\}^V_{v=1}.

Обозначим a_i = g_v(\xi_u), где индекс i = (v - 1)U + u.

Рассмотрим декартово произведение Z \times G, где элементу (g_v,\xi_u) ставится в соответствие суперпозиция g_v(\xi_u), однозначно определяемая индексами v,u.

В качестве модели, описывающей отношение между зависимой переменной y и свободными переменными a_i, используется полином Колмогорова-Габора:

y=w_0+\sum_{\alpha=1}^{UV}w_{\alpha}a_{\alpha} + \sum_{\alpha=1}^{UV}\sum_{\beta=1}^{UV}w_{{\alpha}{\beta}}a_{\alpha}a_{\beta} + \ldots +\sum_{\alpha=1}^{UV}\ldots\sum_{\psi=1}^{UV}w_{{\alpha} \ldots {\psi}}a_{\alpha}\ldots a_{\psi}

Алгоритм

Вычислительный эксперимент

Исходный код

Литература

  1. Стрижов В.В Методы выбора регрессионных моделей. — ВЦ РАН, 2010.
Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29»
Личные инструменты