Обсуждение:Задача предсказания отклика клиентов ОТП Банка (конкурс)

Материал из MachineLearning.

Задача представляется интересной и очень удачной в качестве предмета для конкурса.

Только есть некоторая неоднозначность в критерии оценивания результата, т.е. в вычислении площади под ROC-кривой. Поскольку ROC-"кривая" - это на самом деле дискретный набор точек, для вычисления площади под ней нужна аппроксимация (интерполяция). Здесь могут быть варианты: например трапециями или прямоугольниками. Немного поискав по Интернету, я так и не нашёл, какой из вариантов принят как канонический. Видимо, на такие детали не обращают внимания, поскольку в тех случаях, когда эту кривую строят, различие обычно несущественно. Но применительно к конкурсу ситуация другая.

В условиях конкурса не сказано, что все оценки вероятности на объектах выборки должны быть различными. В частности, допустимо использовать только два значения: например 0 и 1. В этом случае ROC-кривая состоит всего из трёх точек (две из которых фиксированы - крайние, т.е. "информативная" точка всего одна). Поскольку "кривая" на самом деле дискретна, естественно соединить её точки ломаной, т.е площадь вычислять через трапеции. Но в алгоритме, опубликованном здесь (в статье про ROC-кривую), площадь вычисляется через аппроксимацию прямоугольниками. Для описанного примера (только двух различных оценок вероятности) результат по трапециям и по прямоугольникам кардинально различается. Собственно, вопрос в том, какой из них будет использован. Кроме того, алгоритм предполагает вообще строгую упорядоченность точек по оценкам вероятности, и для других случаев приходится домысливать возможные варианты.

Желательно было бы уточнить метод вычисления площади под ROC-кривой для "вырожденных" случаев, достаточно для случая всего двух разных значений оценки. Или просто указать способ аппроксимации.

Причём речь не идёт о "разумности" использования в данном конкурсе таких "вырожденных" методов. Скорее всего, при прочих равных, такие методы дадут худшие результаты. Но эти методы не запрещены правилами, и вопрос имеет смысл.

В.М. Неделько 13:55, 28 июля 2011 (MSD)

Кто-нибудь смотрел задачу? Пока не получается добиться, чтобы AUC была дольше 70%.

Кстати, сегодня не смог зарегистрироваться на "Полигоне" - пишет "Внутренняя ошибка работы сайта". Попробую завтра...

Дь-ов 00:51, 24 августа 2011 (MSD)