Прогнозирование плотности

Материал из MachineLearning.

Содержание 1 Постановка задачи 2 История 3 Методы прогнозирования плотности 4 Литература 5 Ссылки

Прогнозирование плотности (Density Forecast) — задачи и методы прогнозирования временных рядов, в которых требуется спрогнозировать числовую величину, оценив её эмпирическое распределение. Это существенно отличается от стандартных задач прогнозирования, в которых вычисляется либо точечная, либо интервальная оценка прогнозируемой величины.

Возможные варианты перевода термина на русский язык: прогнозирование плотности распределения, прогнозирование распределения.

Постановка задачи

История

Методы прогнозирования плотности

Литература

1. Anthony S. Tay, Kenneth F. Wallis, Coventry Cv Al. Density Forecasting: A Survey // Journal of Forecasting. — Vol. 19, 2000. — Pp. 235–254.
2. Yong Bao, Tae-Hwy Lee, Burak Saltolu. Comparing density forecast models // Journal of Forecasting. John Wiley & Sons. — Vol. 26, Issue 3, 2007. — Pp. 203–225.
3. Yong Bao, Tae-Hwy Lee. Asymmetric Predictive Abilities of Nonlinear Models for Stock Returns: Evidence from Density Forecast Comparison // Advances in Econometrics, Vol. 20, Part B, January 2006. — Pp. 41-62.
4. Stephen Hall, James Mitchell. Density Forecast Combination // National Institute of Economic and Social Research. NIESR Discussion Papers. — No. 249 — Nov 2004.
5. Hugo Gerard, Kristoffer Nimark. Combining Multivariate Density Forecasts Using Predictive Criteria // Reserve Bank of Australia — research discussion paper RDP 2008-02.
6. Diebold F.X., Gunther T.A., Tay A.S. Evaluating density forecasts, with applications to risk management // International Economic Review. 1998.
7. Francis X. Diebold, Jinyong Hahn, Anthony S. Tay. Real-Time Multivariate Density Forecast Evaluation and Calibration: Monitoring the Risk of High-Frequency Returns on Foreign Exchange // Review of Economics and Statistics. — Vol. 81, 1999. — Pp. 661-673.

Ссылки

• Tae-Hwy Lee — домашняя страница.