Ранговая корреляция
Материал из MachineLearning.
Силу связи случайных величин можно оценивать, сравнивая не численные значения этих случайных величин, а соответствующие им ранги.
Заданы две выборки , измеренные в ранговых шкалах. Примером выборки, измеренной в ранговых шкалах, могут служить экспертные оценки: эксперт проставляет оценки от 1 до 5 просмотренным
фильмам.
Выборкам и
соответствуют последовательности рангов:
, где
— ранг
-го объекта в вариационном ряду выборки
;
, где
— ранг
-го объекта в вариационном ряду выборки
.
Корреляция последовательностей рангов и
называется ранговой корреляцией.