Простой итерационный алгоритм сингулярного разложения

Материал из MachineLearning.

Версия от 21:16, 3 июля 2008; Agor153 (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Простой итерационный алгоритм сингулярного разложения матриц допускает простую высокопараллельную (в том числе, нейросетевую) реализацию. Сингулярное разложение матриц (англ. Singular value decomposition) необходимо для решения многих задач анализа данных. В том числе, анализ главных компонент сводится к сингулярному разложению матрицы центрированных данных.

Идея сингулярного разложения матрицы данных

Если $\operatorname{X}=\left\{x_1,..., x_m \right\}^T$ — матрица, составленная из векторов-строк центрированных данных, то $C = \frac{1}{m-1}\operatorname{X}^T\operatorname{X}$ и задача о спектральном разложении ковариационной матрицы $C$ превращается в задачу о сингулярном разложении матрицы данных $\operatorname{X}$ .

Число $\sigma \geq 0$ называется сингулярным числом матрицы $\operatorname{X}$ тогда и только тогда, когда существуют правый и левый сингулярные векторы: такие $m$ -мерный вектор-строка $b_{\sigma}$ и $n$ -мерный вектор-столбец $a_{\sigma}$ (оба единичной длины), что выполнено два равенства:

$\operatorname{X} a_{\sigma} = \sigma b_{\sigma}^T \;;\, \, b_{\sigma} \operatorname{X}= \sigma a_{\sigma}^T.$

Пусть $p= \operatorname{rang} \operatorname{X} \leq \min\{n,m\}$ — ранг матрицы данных. Сингулярное разложение матрицы данных $\operatorname{X}$ — это её представление в виде

$\operatorname{X}= \sum_{l=1}^p \sigma_l b_l^T a_l^T \;; \;\operatorname{X}^T= \sum_{l=1}^p \sigma_l a_l b_l \; \left(x_{ij}=\sum_{l=1}^p \sigma_l b_{li}a_{lj}\right),$

где $\sigma_l > 0$ — сингулярное число, $a_l=(a_{li}), \, i=1,... n$ — соответствующий правый сингулярный вектор-столбец, а $b_l=(b_{li}), \, i=1,... m$ — соответствующий левый сингулярный вектор-строка ( $l=1,...p$ ). Правые сингулярные векторы-столбцы $a_l$ , участвующие в этом разложении, являются векторами главных компонент и собственными векторами эмпирической ковариационной матрицы $C =\operatorname{X} ^T \operatorname{X}$ , отвечающими положительным собственным числам $\lambda_l=\frac{1}{m-1}\sigma_l^2 > 0$ .

Хотя формально задачи сингулярного разложения матрицы данных и спектрального разложения ковариационной матрицы совпадают, алгоритмы вычисления сингулярного разложения напрямую, без вычисления спектра ковариационной матрицы, более эффективны и устойчивы ^[1].

Теория сингулярного разложения была создана Дж. Дж. Сильвестром (англ. J. J. Sylvester) в 1889 г. и изложена во всех подробных руководствах по теории матриц ^[1].

Простой итерационный алгоритм сингулярного разложения

Основная процедура — поиск наилучшего приближения произвольной $m \times n$ матрицы $X=(x_{ij})$ матрицей вида $b \otimes a = (b_i a_j)$ (где $b$ — $m$ -мерный вектор, а $a$ — $n$ -мерный вектор) методом наименьших квадратов:

$F(b, a) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - b_i a_j )^2 \to \min$

Решение этой задачи дается последовательными итерациями по явным формулам. При фиксированном векторе $a=(a_j)$ значения $b=(b_i)$ , доставляющие минимум форме $F(b, a)$ , однозначно и явно определяются из равенств $\partial F/ \partial b_i = 0$ :

$\frac{\partial F}{\partial b_i} = - \sum_{j=1}^n (x_{ij} - b_i a_j )a_j = 0; \;\; b_i = \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij} a_j}{\sum_{j=1}^n a_j^2 }\, .$

Аналогично, при фиксированном векторе $b =(b_ i)$ определяются значения $a=(a_j)$ :

$a_j = \frac{\sum_{i=1}^m b_i x_{ij} }{\sum_{i =1}^m b_i ^2 }\, .$

B качестве начального приближения вектора $a$ возьмем случайный вектор единичной длины, вычисляем вектор $b$ , далее для этого вектора $b$ вычисляем вектор $a$ и т. д. Каждый шаг уменьшает значение $F(b, a)$ . В качестве критерия остановки используется малость относительного уменьшения значения минимизируемого функционала $F(b, a)$ за шаг итерации ( $\Delta F / F$ ) или малость самого значения $F$ .

В результате для матрицы $X=(x_{ij})$ получили наилучшее приближение матрицей $P_1$ вида $b^1 \otimes a^1 = (b_i^1 a_j^1)$ (здесь верхним индексом обозначен номер итерации). Далее, из матрицы $X$ вычитаем полученную матрицу $P_1$ , и для полученной матрицы уклонений $X_1=X-P_1$ вновь ищем наилучшее приближение $P_2$ этого же вида и т. д., пока, например, норма $X_k$ не станет достаточно малой. В результате получили итерационную процедуру разложения матрицы $X$ в виде суммы матриц ранга 1, то есть $X=P_1+P_2+... +P_q \; (P_l = b^l \otimes a^l)$ . Полагаем $\sigma_l = \|a^l\| \|b^l\|$ и нормируем векторы $a^l \, , \, b^l$ : $a^l:= a^l/ \| a^l\|; \, \, b^l:= b^l/ \| b^l\|.$ В результате получена аппроксимация сингулярных чисел $\sigma_l$ и сингулярных векторов (правых — $a^l$ и левых — $b^l$ ).

К достоинствам этого алгоритма относится его исключительная простота и возможность почти без изменений перенести его на данные с пробелами^[1], а также взвешенные данные.

Существуют различные модификации базового алгоритма, улучшающие точность и устойчивость. Например, векторы главных компонент $a^l$ при разных $l$ должны быть ортогональны «по построению», однако при большом числе итерации (большая размерность, много компонент) малые отклонения от ортогональности накапливаются и может потребоваться специальная коррекция $a^l$ на каждом шаге, обеспечивающая его ортогональность ранее найденным главным компонентам.

Для квадратных симметричных положительно определённых матриц описанный алгоритм превращается в метод прямых итераций для поиска собственных векторов.

Примечания

Это незавершённая статья. Вы поможете проекту, исправив и дополнив её.

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F»

Простой итерационный алгоритм сингулярного разложения

Материал из MachineLearning.

Идея сингулярного разложения матрицы данных

Простой итерационный алгоритм сингулярного разложения

Примечания

Просмотры

Личные инструменты

Навигация

Поиск

Инструменты