Прогнозирование плотности

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Прогнозирование плотности (Density Forecast) — задачи и методы прогнозирования временных рядов, в которых требуется спрогнозировать числовую величину, оценив её эмпирическое распределение. Это существенно отличается от стандартных задач прогнозирования, в которых вычисляется либо точечная, либо интервальная оценка прогнозируемой величины.

Возможные варианты перевода термина на русский язык: прогнозирование плотности распределения, прогнозирование распределения.

Постановка задачи

История

Методы прогнозирования плотности

Литература

  1. Anthony S. Tay, Kenneth F. Wallis, Coventry Cv Al. [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.27.5151 Density Forecasting: A Survey // Journal of Forecasting. — Vol. 19, 2000. — Pp. 235–254.
  2. Yong Bao, Tae-Hwy Lee, Burak Saltolu. Comparing density forecast models // Journal of Forecasting. John Wiley & Sons. — Vol. 26, Issue 3, 2007. — Pp. 203–225.
  3. Yong Bao, Tae-Hwy Lee. Asymmetric Predictive Abilities of Nonlinear Models for Stock Returns: Evidence from Density Forecast Comparison // Advances in Econometrics, Vol. 20, Part B, January 2006. — Pp. 41-62.
  4. Stephen Hall, James Mitchell. Density Forecast Combination // National Institute of Economic and Social Research. NIESR Discussion Papers. — No. 249 — Nov 2004.
  5. Francis X. Diebold, Jinyong Hahn, Anthony S. Tay. Real-Time Multivariate Density Forecast Evaluation and Calibration: Monitoring the Risk of High-Frequency Returns on Foreign Exchange // Review of Economics and Statistics. — Vol. 81, 1999. — Pp. 661-673.

Ссылки

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8»
Личные инструменты