Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.

Содержание 1 Определение 2 Пример использования 3 Реализации 4 Ссылки

Определение

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

: временной ряд являются стационарным,

: временной ряд не являются стационарным.

Пример использования

Реализации

• MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue = kpsstest(___) ]

• R:

Ссылки

• KPSS test for stationarity. MATLAB R2013b Documentation.

• Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.