Адаптивная композиция моделей прогнозирования
Материал из MachineLearning.
Содержание |
Постановка задачи
Пусть задан временной ряд: .
Будем решать задачу прогнозирования временного ряда.
При использовании адаптивной композиции моделей (АКМ) прогноз формируется как взвешенная сумма прогнозов, полученных по алтернативным моделям.
Обозначения
- прогноз
, сделанный в момент времени
- прогноз модели под номером
в момент времени
на момент времени
- сглаживающая ошибка
- веса моделей,
Прогноз
В АКМ используется следующий вид прогноза:
Выбор весов
Веса предлагается брать адаптированными:
Примечание
Вариант без использования весов - адаптивная селекция моделей прогнозирования.
Литература
Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов.. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 с. — ISBN 5-279-02740-5