Группировка категорий и сегментация признаков в логистической регрессии (пример)

Материал из MachineLearning.

Версия от 17:31, 26 октября 2010; Nkzh (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Группировка категорий и сегментация признаков — методы, позволяющие упростить и одновременно улучшить регрессионную модель. В частности, группировка категорий позволяет понять взаимосвязь значений признаков и использовать линейные модели для нелинейных зависимостей.

Постановка задачи

Дана задача кредитного скоринга. Регрессионная модель - логистическая регрессия. Требуется найти множество активных признаков. Затем сегментировать линейные признаки, сгруппировать номинальные и ординарные. При этом надо применить как новые алгоритмы, так и классические. Сравнить оба подхода, вычислить статистическую значимость производных признаков.

Описание данных

Используются реальные данные (GERMAN_UIC) о выдаче или не выдаче банком кредитов. Всего приведены 24 признака для 1000 человек и информация о том, выдан ли впоследствии кредит. Формально данные можно представить следующим образом:

Набор данных: $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^{n},\ y\in\mathbb{R}$

$\mathbf{D} = \{(\mathbf{x}^{1},y^{1}),\ldots,(\mathbf{x}^{i},y^{i}),\ldots,(\mathbf{x}^{m},y^{m})\}$

Целевая переменная: $\mathbf{y} = (y^{1},\ldots,y^{m})^{T}$

Модель: $P(y^{i}|\mathbf{x}^i) = \sigma(-\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)$ где $\sigma(-\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle) = \frac{1}{1 + \exp(-\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)}$

Индексы: $\{1,\ldots,m\} = \mathbf{L}\cup\mathbf{T}$ - разбиение на обучающую и контрольную выборки. $\{1,\ldots,n\} = \mathbf{F}$ - индексы признаков.

Описание алгоритмов

Сначала находится множество активных признаков. Для этого решается задача максимизации правдоподобия, или эквивалентно - минимизация его логарифма, взятого с противополжным знаком

$-\ln(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = - \sum_{i\subseteq\mathbf{L}}(y^{i}\ln(\sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)) + (1 - y^{i})\ln(1 - \langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)) = S_{\mathbf{L},\mathbf{A}}(\mathbf{w})$

Здесь под строкой $\mathbf{x}^{i}$ подразумевается строка из условия, но с удаленными координатами, номера которых не входят во множество индексов $A$ . Вектор $\mathbf{w}$ соответствующей длины. Множество активных признаков - $\mathbf{A}\subseteq\mathbf{F}$ . Тогда задача нахождения множества активных признаков и соответствующего им вектора весов записывается в виде

$\mathbf{w}_{\mathbf{A}} = \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}}(S_{\mathbf{L},\mathbf{A}}(\mathbf{w}))$

$\mathbf{A} = \underset{\mathbf{A}^{*}\in2^{\mathbf{F}}}{\operatorname{argmin}}(S_{\mathbf{T},\mathbf{A}^{*}}(\mathbf{w}__{\mathbf{A}^{*}}))$

Для решения задачи поиска множества активных признаков предлагается следующий подход. Все линейные признаки заведомо считаем активными. В нашем случае их всего 3 и впоследствии мы их будем сегментировать. Далее используем простой жадный алгоритм, удаляющий на каждом шаге признак, без которого значение правдоподбия наиболее оптимально. В нашем эксперименте будем считать, что удалить нам надо около половины всех признаков.

Активные признаки
empty

Вычислительный эксперимент

Выполнение алгоритма

Визуализация результатов

Исследование свойств алгоритма

Исходный код

Смотри также

Литература

Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring. John Wiley & Sons, Inc. 2006
Bishop C. Pattern Recognition And Machine Learning. Springer. 2006.

Данная статья является непроверенным учебным заданием.

Студент: Участник:Никита Животовский

Преподаватель: Участник:В.В. Стрижов

Срок: ?

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29»

Категории: Непроверенные учебные задания | Учебные материалы