Группировка категорий и сегментация признаков в логистической регрессии (пример)

Материал из MachineLearning.

Версия от 22:07, 26 октября 2010; Nkzh (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Группировка категорий и сегментация признаков — методы, позволяющие упростить и одновременно улучшить регрессионную модель. В частности, группировка категорий позволяет понять взаимосвязь значений признаков и использовать линейные модели для нелинейных зависимостей.

Постановка задачи

Дана задача кредитного скоринга. Регрессионная модель - логистическая регрессия. Требуется найти множество активных признаков. Затем сегментировать линейные признаки, сгруппировать номинальные и ординарные. При этом надо применить как новые алгоритмы, так и классические. Сравнить оба подхода, вычислить статистическую значимость производных признаков.

Описание данных

Используются реальные данные (GERMAN_UIC) о выдаче или не выдаче банком кредитов. Всего приведены 24 признака для 1000 человек и информация о том, выдан ли впоследствии кредит. Формально данные можно представить следующим образом:

Набор данных: $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^{n},\ y\in\mathbb{R}$

$\mathbf{D} = \{(\mathbf{x}^{1},y^{1}),\ldots,(\mathbf{x}^{i},y^{i}),\ldots,(\mathbf{x}^{m},y^{m})\}$

Целевая переменная: $\mathbf{y} = (y^{1},\ldots,y^{m})^{T}$

Модель: $P(y^{i}|\mathbf{x}^i) = (\sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle))^{y^{i}}(1 - \sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle))^{1 - y^{i}}\$ где $\sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle) = \frac{1}{1 + \exp(-\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)}$

Индексы: $\{1,\ldots,m\} = \mathbf{L}\cup\mathbf{T}$ - разбиение на обучающую и контрольную выборки. $\{1,\ldots,n\} = \mathbf{F}$ - индексы признаков.

Описание алгоритмов

Сначала находится множество активных признаков. Для этого решается задача максимизации правдоподобия, или эквивалентно - минимизация его логарифма, взятого с противополжным знаком

$-\ln(P(\mathbf{y}|\mathbf{x})) = - \sum_{i\subseteq\mathbf{L}}(y^{i}\ln(\sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle)) + (1 - y^{i})\ln(1 - \sigma(\langle\mathbf{w},\mathbf{x}^{i}\rangle))) = S_{\mathbf{L},\mathbf{A}}(\mathbf{w})$

Здесь под строкой $\mathbf{x}^{i}$ подразумевается строка из условия, но с удаленными координатами, номера которых не входят во множество индексов $A$ . Вектор $\mathbf{w}$ соответствующей длины. Множество активных признаков - $\mathbf{A}\subseteq\mathbf{F}$ . Тогда задача нахождения множества активных признаков и соответствующего им вектора весов записывается в виде

$\mathbf{w}_{\mathbf{A}} = \underset{\mathbf{w}}{\operatorname{argmin}}(S_{\mathbf{L},\mathbf{A}}(\mathbf{w}))$

$\mathbf{A} = \underset{\mathbf{A}^{*}\in2^{\mathbf{F}}}{\operatorname{argmin}}(S_{\mathbf{T},\mathbf{A}^{*}}(\mathbf{w}__{\mathbf{A}^{*}}))$

Для решения задачи поиска множества активных признаков предлагается следующий подход. Все линейные признаки заведомо считаются активными. В данном случае их всего 3, и впоследствии они будут сегментированы. Далее используется простой жадный алгоритм, удаляющий на каждом шаге признак, без которого значение правдоподобия наиболее оптимально. В данном эксперименте считается, что удалить надо около половины всех признаков.

Вычислительный эксперимент

Выполнение алгоритма

Визуализация результатов

Результат выполнения алгоритма поиска множества активных признаков. Линейные признаки для удобства перенесены в начало.

Активные признаки.
1,2,3,4,5,6,9,10,16,20

Исследование свойств алгоритма

Исходный код

Смотри также

Литература

Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring. John Wiley & Sons, Inc. 2006
Bishop C. Pattern Recognition And Machine Learning. Springer. 2006.

Данная статья является непроверенным учебным заданием.

Студент: Участник:Никита Животовский

Преподаватель: Участник:В.В. Стрижов

Срок: ?

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.

Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29»

Категории: Непроверенные учебные задания | Учебные материалы