Оценка сложности регрессионных моделей (пример)
Материал из MachineLearning.
Задача восстановления регрессии является частным случаем задачи обучения по прецедентам. При выборе модели, как и для всех задач обучения по прецедентам, возможны проблемы недообучения и переобучения.
В случае недообучения, модель недостаточно сложна для описания данных с требуемой точностью. А в случае переобучения, возникающего при избыточной сложности моделей, средняя ошибка на тестовой выборке существенно выше,чем на обучающей выборке.
Таким образом, для каждой задачи существует оптимальная сложность модели.
Способы оценки сложности регрессионных моделей
Существуют различные способы оценки сложности, используемые при выборе регрессионных моделей. Одним из них является критерий Акаике (AIC), основанный на принципе Оккама, а также тесно связанный с ним Байесовский информационный критерий (BIC). В теории Вапника-Червоненкиса одним из ключевых понятий является размерность Вапника-Червоненкиса, которая также является характеристикой сложности семейства алгоритмов.
Поскольку задача описания данных формально эквивалентна кодированию, то сложность модели можно оценивать также как длину требуемого для её описания кода. На этом основан принцип минимальной длинны описания (MDL)[1].
Функция правдоподобия (достоверность) в некотором роде тоже можно рассматривать как оценку сложности модели[1].
Постановка задачи
Рассматривается линейная регрессионная модель
где множество порождающих функций
