Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.

Содержание 1 Определение 2 Пример использования 3 Реализации 4 Ссылки

Определение

Если рассматриваемый ряд имеет вид:

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

: временной ряд являются стационарным,

: временной ряд не являются стационарным.

Вычисляем статистику:

где

- размер выборки

- Стандартная ошибка в форме Ньюи-Уеста (Newey–West estimate) ^[1]

Пример использования

Реализации

• MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) ^[1]

• R: в пакете tseries реализован метод для вычисления критерия KPSS kpss.test(x) ^[1]

Ссылки

• Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

• Econometrics Toolbox. MATLAB R2013b Documentation.

• tseries: Time series analysis and computational finance. Package for time series analysis and computational finance for R.