Коэффициент корреляции Кенделла
Материал из MachineLearning.
Заданы две выборки .
Коэффициент корреляции, предложенный Кенделлом равен
- ,
где [логическое выражение]=1, если логическое выражение верно, иначе 0, например,
Гипотеза : Выборки и независимы.
Статистика критерия:
где .
При статистику критерия можно приблизить нормальным распределением с параметрами (0,1):
Критерий (при уровне значимости ):
- против альтернативы : выборки зависимы, есть монотонная связь
- если , где — -квантиль стандартного нормального распределения.
Литература
- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.