Адаптивная селекция моделей прогнозирования
Материал из MachineLearning.
Содержание |
Постановка задачи
Пусть задан временной ряд: .
Будем решать задачу прогнозирования временного ряда
Обозначения
- - прогноз , сделанный в момент времени
- - прогноз модели под номером в момент времени на момент времени .
- - сглаживающая ошибка
- - лучшая модель при прогнозе в момент времени
Прогноз
В селективной модели используется следующий вид прогноза:
Примечание
Для более гладкого прогнозирования рекомендуется использовать адаптивную композицию моделей прогнозирования
Литература
Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов.. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 с. — ISBN 5-279-02740-5