Daily electricity price forecasting (report)

Материал из MachineLearning.

Введение в проект

Описание проекта

Цель проекта

Цель проекта - прогнозирование ежедневных цен на электричество. Горизонт прогнозирования - один месяц.

Обоснование проекта

Полученные данные могут быть использованы для хеджинга или другой игры на свободном рынке цен на электричество.

Описание данных

У нас есть данные с 01/01/2003 до сегодняшнего дня. Данные для прогнозирования состоят из временного ряда, различных погодных параметров (температура, скорость ветра, относительная влажность, ...) и средних цен на электричество.

Критерии качества

Критерием качества служит скользящий контроль. Мы разбиваем данные на основную выборку - все данные без данных за последний месяц и контрольную выборку - данные за последний месяц. Эту процедуру можно повторить для всех месяцев полседнего года. Целевая функция MAPE (средняя абсолютная ошибка в процентах) для посленего месяца.

Требования к проекту

Месячная ошибка для нашего алгоритма должна быть меньше ошибки для алгоритма заказчика (LASSO).

Выполнимость проекта

В данных отсутствует информация о пиках, предсказание которых является отдельной задачей.

Используемые методы

Мы испольуем предположение о линейной зависимости откликов от признаков или их различных производных. Также модель должна использовать периодичность конечных данных.

Постановка задачи

У нас есть матрица начальных данных и столбец ответов . Задача - восстановление регрессии , то есть нахождение вектора , который бы давал наименьшую ошибку на новых данных .

Описание алгоритмов

Обзор литературы

Базовые предположения

Математическое описание

Варианты или модификации

Описание системы

• Ссылка на файл system.docs
• Ссылка на файлы системы

Отчет о вычислительных экспериментах

Визуальный анализ работы алгоритма

Анализ качества работы алгоритма

Анализ зависимости работы алгоритма от параметров

Отчет о полученных результатах

Список литературы

Данная статья является непроверенным учебным заданием. Студент: Участник:Зайцев Алексей Преподаватель: Участник:В.В. Стрижов Срок: 15 декабря 2009 До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}. См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.