Выборка
Материал из MachineLearning.
|
Выборка (sample, set) — конечный набор прецедентов (объектов, случаев, событий, испытуемых, образцов, и т.п.), некоторым способом выбранных из множества всех возможных прецедентов, называемого генеральной совокупностью.
Если исследователь не имеет возможности управлять выбором прецедентов, то обычно предполагается, что выбор прецедентов случаен. Если же выбором прецедентов можно управлять, то возникают задачи оптимального формирования выборки, см. также активное обучение, планирование экспериментов, выборочное обследование.
По каждому прецеденту собираются (измеряются) некоторые данные (data), образующие описание прецедента. Совокупность описаний всех прецедентов выборки является входной информацией для статистического анализа данных, интеллектуального анализа данных, машинного обучения.
Термины выборка (sample, set) и данные (data) взаимозаменяемы; иногда они употребляются вместе как один термин выборка данных (data set). Поэтому анализ данных можно понимать также как анализ конечных выборок. Основные цели анализа данных:
- проверка гипотез относительно имеющейся выборки данных;
- эмпирическая индукция — выявление общих закономерностей, присущих всей генеральной совокупности, по имеющийся выборке данных;
- прогнозирование — формирование статистически обоснованных предсказаний относительно новых данных, которые ещё не наблюдались.
Вероятностная модель порождения данных
Случайная выборка
Вероятностная модель порождения данных предполагает, что выборка из генеральной совокупности формируется случайным образом.
Объём (длина) выборки считается произвольной, но фиксированной, неслучайной величиной.
Формально это означает, что с генеральной совокупностью связывается вероятностное пространство
,
где
— множество всех выборок длины
,
— заданная на этом множестве сигма-алгебра событий,
— вероятностная мера, как правило, неизвестная.
Случайная выборка — это последовательность из
прецедентов, выбранная из множества
согласно вероятностной мере
.
Однородная выборка
Выборка называется однородной, если все её прецеденты одинаково распределёны, то есть выбраны из одного и того же распределения
.
Независимая выборка
Выборка называется независимой, если вероятностная мера на представима в виде произведения
вероятностных мер на
, то есть
для любой системы подмножеств
Если на существует плотность распределения
, то независимость означает, что
-мерная плотность распределения на
представима в виде произведения
одномерных плотностей:
Простая выборка
Простая выборка — это случайная, однородная, независимая выборка (i.i.d. — independent, identically distributed).
Эквивалентное определение: выборка простая, если значения
являются реализациями
независимых одинаково распределённых случайных величин.
Простая выборка является математической моделью серии независимых опытов. На гипотезу простой выборки существенно опираются многие методы статистического анализа данных и машинного обучения, в частности, большинство статистических тестов, а также оценки обобщающей способности в теории вычислительного обучения.
Также существует множество методов, не предполагающих однородность и/или независимость выборки, в частности, в теории случайных процессов, в прогнозировании временных рядов. Метод максимума правдоподобия позволяет оценивать значения параметров модели по обучающей выборке, в общем случае не требуя, чтобы выборка была однородной и независимой. Однако в случае простых выборок применение метода существенно упрощается.
Обучающая и тестовая выборка
Обучающая выборка (training sample) — выборка, по которой производится настройка (оптимизация параметров) модели зависимости.
Если модель зависимости построена по обучающей выборке , то оценка качества этой модели, сделанная по той же выборке
оказывается, как правило, оптимистически смещённой.
Это нежелательное явление называют переобучением.
На практике оно встречается очень часто.
Хорошую эмпирическую оценку качества построенной модели даёт её проверка на независимых данных, которые не использовались для обучения.
Тестовая (или контрольная) выборка (test sample) — выборка, по которой оценивается качество построенной модели. Если обучающая и тестовая выборки независимы, то оценка, сделанная по тестовой выборке, является несмещённой.
Оценку качества, сделанную по тестовой выборке, можно применить для выбора наилучшей модели. Однако тогда она снова окажется оптимистически смещённой. Для получения немсещённой оценки выбранной модели приходится выделять третью выборку.
Проверочная выборка (validation sample) — выборка, по которой осуществляется выбор наилучшей модели из множества моделей, построенных по обучающей выборке.
