Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(→Эвристические и стохастические методы построения композиций)
(→Многомерная линейная регрессия)
(396 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
{{TOCright}}
{{TOCright}}
-
'''Машинное обучение''' возникло на стыке [[Прикладная статистика|прикладной статистики]], [[Методы оптимизации|оптимизации]], [[Дискретный анализ|дискретного анализа]], и за последние 30 лет оформилось в самостоятельную математическую дисциплину. Методы [[Машинное обучение|машинного обучения]] составляют основу ещё более молодой дисциплины — ''[[Интеллектуальный анализ данных|интеллектуального анализа данных]]'' (data mining).
+
'''Теория обучения машин''' (machine learning, машинное обучение) находится на стыке [[Прикладная статистика|прикладной статистики]], [[Методы оптимизации|численных методов оптимизации]], [[Дискретный анализ|дискретного анализа]], и за последние 60 лет оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы [[Машинное обучение|машинного обучения]] составляют основу ещё более молодой дисциплины — ''[[Интеллектуальный анализ данных|интеллектуального анализа данных]]'' (data mining).
-
В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: [[классификация]], [[кластеризация]], [[регрессия]], [[понижение размерности]]. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.
+
В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: [[классификация]], [[кластеризация]], [[регрессия]], [[понижение размерности]]. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Теоремы в основном приводятся без доказательств.
Все методы излагаются по единой схеме:
Все методы излагаются по единой схеме:
Строка 10: Строка 10:
* анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
* анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
* пути устранения недостатков;
* пути устранения недостатков;
-
* сравнение с другими методами;
+
* сравнение и взаимосвязи с другими методами.
* примеры прикладных задач.
* примеры прикладных задач.
 +
 +
На семинарах разбираются дополнительные примеры, аспекты практического применения, работа с данными, программирование, проведение вычислительных экспериментов.
Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом '''ACM/IEEE Computing Curricula 2001''' по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).
Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом '''ACM/IEEE Computing Curricula 2001''' по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).
Курс читается
Курс читается
-
студентам 3 курса кафедры [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|«Интеллектуальные системы / интеллектуальный анализ данных» ФУПМ МФТИ]] с 2004 года;
+
* студентам 3 курса кафедры [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|«Интеллектуальные системы / интеллектуальный анализ данных» ФУПМ МФТИ]] с 2004 года;
-
студентам 3 курса кафедры [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|«Математические методы прогнозирования» ВМиК МГУ]] с 2007 года;
+
* студентам 3 курса кафедры [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|«Математические методы прогнозирования» ВМиК МГУ]] с 2007 года;
-
студентам [[Школа анализа данных Яндекса|Школы анализа данных Яндекса]] с 2009 года.
+
* студентам [[Школа анализа данных Яндекса|Школы анализа данных Яндекса]] с 2009 года.
-
На материал данного курса опираются последующие кафедральные курсы.
+
От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание [[Математическая статистика|математической статистики]], [[Методы оптимизации|методов оптимизации]] и языка программирования [[Python]] желательно, но не обязательно.
-
На кафедре ММП ВМиК МГУ параллельно с данным курсом и в дополнение к нему читается спецкурс [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория надёжности обучения по прецедентам]], посвящённый проблемам [[Переобучение|переобучения]] и оценивания [[Обобщающая способность|обобщающей способности]].
+
-
От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание [[Математическая статистика|математической статистики]], [[Методы оптимизации|методов оптимизации]] и какого-либо языка программирования желательно, но не обязательно.
+
<!---На материал данного курса опираются последующие кафедральные курсы.
 +
На&nbsp;кафедре ММП ВМиК МГУ параллельно с данным курсом и в&nbsp;дополнение к&nbsp;нему читается спецкурс [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К. В. Воронцов)|Теория надёжности обучения по прецедентам]], посвящённый проблемам [[Переобучение|переобучения]] и оценивания [[Обобщающая способность|обобщающей способности]].
Ниже представлена расширенная программа — в полном объёме она занимает больше, чем могут вместить в себя два семестра.
Ниже представлена расширенная программа — в полном объёме она занимает больше, чем могут вместить в себя два семестра.
-
Каждый параграф приблизительно соответствует одной лекции.
+
Каждый параграф приблизительно соответствует одной лекции. --->
''Курсивом'' выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.
''Курсивом'' выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.
=== Замечания для студентов ===
=== Замечания для студентов ===
-
'''Замечание 1.'''
+
* Весной 2022 года курс читается в дистанционном режиме.
-
В этих лекциях есть материал, который не входит в программу курса.
+
** [https://m1p.org/go_zoom Ссылка на Zoom для 3-го курса МФТИ] {{Важно|Обновлено: 2022-03-10}}
-
Он включён «для общего развития» и на экзамене спрашиваться не будет.
+
** [https://us06web.zoom.us/j/81766985440?pwd=UWdrbk5OYVhFdm1Jczlsc0lpZTBkQT09 Ссылка на Zoom для 4-го курса МФТИ] {{Важно|Обновлено: 2022-02-04}}
 +
* [https://github.com/andriygav/MachineLearningSeminars/blob/master/README.rst Ссылка на семинары для студентов МФТИ]
 +
* [https://ya-r.ru/2020/05/07/vorontsov-kurs-mashinnoe-obuchenie-2019-shkola-analiza-dannyh/ Видеолекции ШАД Яндекс]. {{Важно|Обновлено: 2019 год}}
 +
* [https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie «Введение в машинное обучение» на Курсэре] содержит примерно втрое меньше материала, чем в годовом курсе, представленном на этой странице. Там очень многое упрощено, спрятано, пропущено. Действительно введение.
 +
* На подстранице имеется перечень [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы|вопросов к устному экзамену]]. Очень помогает при подготовке к устному экзамену!
 +
* О найденных ошибках и опечатках [[Служебная:EmailUser/Vokov|сообщайте мне]]. —&nbsp;''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2009 (MSK)''
 +
* Материал, который есть в pdf-тексте, но не рассказывался на лекциях, обычно не входит в программу экзамена.
 +
* Короткая ссылка на эту страницу: [https://bit.ly/ML-Vorontsov bit.ly/ML-Vorontsov].
-
'''Замечание 2.'''
+
= Семестр 1. Математические основы машинного обучения =
-
На подстанице имеется перечень
+
-
[[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы|вопросов к устному экзамену]].
+
-
Очень помогает при подготовке к устному экзамену!
+
-
'''Замечание 3.'''
+
'''Текст лекций:''' [[Media:Voron-ML-1.pdf|(PDF,&nbsp;3&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 4.10.2011}}.
-
О найденных ошибках и опечатках [[Служебная:EmailUser/Vokov|сообщайте мне]]. —&nbsp;''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2009 (MSK)''
+
-
 
+
-
= Первый семестр =
+
-
 
+
-
=== Основные понятия и примеры прикладных задач ===
+
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Intro1.pdf|(PDF,&nbsp;213&nbsp;КБ)]].
+
 +
== Основные понятия и примеры прикладных задач ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Intro-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,7&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 13.09.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/uLduOFhyCUw?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy&t=1437 Лекция] [https://youtu.be/bJVI5AIback Семинар]
* Постановка задач обучения по прецедентам. Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, количественные.
* Постановка задач обучения по прецедентам. Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, количественные.
-
* Типы задач: [[классификация]], [[регрессия]], [[прогнозирование]], [[кластеризация]]. Примеры прикладных задач.
+
* Типы задач: [[классификация]], [[регрессия]], [[прогнозирование]], [[ранжирование]].
* Основные понятия: [[модель алгоритмов]], [[метод обучения]], [[функция потерь]] и функционал качества, [[принцип минимизации эмпирического риска]], [[обобщающая способность]], [[скользящий контроль]].
* Основные понятия: [[модель алгоритмов]], [[метод обучения]], [[функция потерь]] и функционал качества, [[принцип минимизации эмпирического риска]], [[обобщающая способность]], [[скользящий контроль]].
-
* Методика экспериментального исследования и сравнения алгоритмов на модельных и реальных данных. [[Полигон алгоритмов классификации]].
+
* Линейные модели регрессии и классификации. Метод наименьших квадратов. Полиномиальная регрессия.
-
* ''Вероятностная постановка задачи обучения по прецедентам, [[принцип максимума правдоподобия]] и его связь с принципом минимизации эмпирического риска. Разновидности функций потерь и их вероятностная интерпретация.''
+
* Примеры прикладных задач.
 +
* Задачи со сложно структурированными данными. Преобразование и генерация признаков.
 +
* Методика экспериментального исследования и сравнения алгоритмов на модельных и реальных данных.
 +
* Конкурсы по анализу данных [http://kaggle.com kaggle.com]. [[Полигон алгоритмов классификации]].
 +
* [[CRISP-DM]] — межотраслевой стандарт ведения проектов [[Data Mining | интеллектуального анализа данных]].
-
== Статистичесие (байесовские) методы классификации ==
+
== Линейный классификатор и стохастический градиент ==
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Bayes1.pdf|(PDF,&nbsp;610&nbsp;КБ)]].<br/>
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SG.pdf|(PDF,&nbsp;1,2&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 13.09.2024}}.
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Bayes-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,24&nbsp;МБ)]]
+
Видеозапись: [https://youtu.be/YaJ-QfSHl3o?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy&t=37 Лекция] [https://youtu.be/-4pPz5kX4XQ Семинар]
 +
* [[Линейный классификатор]], модель МакКаллока-Питтса, непрерывные аппроксимации пороговой функции потерь.
 +
* Бинарная классификация и многоклассовая классификация.
 +
* [[Метод стохастического градиента]] SG.
 +
<!--
 +
* [[Метод стохастического среднего градиента]] SAG.
 +
* Частные случаи: [[адаптивный линейный элемент]] ADALINE, [[перcептрон Розенблатта]], [[правило Хэбба]].
 +
* [[Теорема Новикова]] о сходимости. Доказательство теоремы Новикова
 +
-->
 +
* Эвристики: инерция и ускоренный градиент, инициализация весов, порядок предъявления объектов, выбор величины градиентного шага, «выбивание» из локальных минимумов.
 +
* Проблема мультиколлинеарности и переобучения, регуляризация или [[редукция весов]] (weight decay).
 +
* Вероятностная постановка задачи классификации. Принцип максимума правдоподобия.
 +
* Вероятностная интерпретация регуляризации, совместное правдоподобие данных и модели. Принцип максимума апостериорной вероятности.
 +
* Гауссовский и лапласовский регуляризаторы.
 +
* [[Логистическая регрессия]]. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. [[Метод стохастического градиента]] для логарифмической функции потерь. Многоклассовая логистическая регрессия. Регуляризованная логистическая регрессия.
 +
<!--
 +
* [[Калибровка Платта]].
 +
* Функции потерь, зависящие от цены ошибок. [[Кривая ошибок]] (ROC curve). Алгоритм эффективного построения ROC-кривой.
 +
* Градиентный метод максимизации AUC.
 +
-->
-
=== Оптимальый байесовский классификатор ===
+
== Нейронные сети: градиентные методы оптимизации ==
-
* Принцип максимума апостериорной вероятности.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-ANN-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,5&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 20.09.2024}}.
-
* Функционал среднего риска. Ошибки I и II рода.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/g5B-OiSb9EQ?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/6AyE5bzFWQs Семинар]
-
* Теорема об оптимальности байесовского классификатора.
+
* Биологический нейрон, [[модель МакКаллока-Питтса]] как [[линейный классификатор]]. Функции активации.
-
* [[Оценивание плотности распределения]]: три основных подхода.
+
* Проблема полноты. [[Задача исключающего или]]. Полнота двухслойных сетей в пространстве булевых функций.
-
* [[Наивный байесовский классификатор]].
+
<!--* ''Теоремы Колмогорова, Стоуна, Горбаня (без доказательства).''-->
-
 
+
* [[Алгоритм обратного распространения ошибок]].
-
=== Непараметрическое оценивание плотности ===
+
* Быстрые методы стохастического градиента: Поляка, Нестерова, AdaGrad, RMSProp, AdaDelta, Adam, Nadam, [[диагональный метод Левенберга-Марквардта]].
-
* [[Ядерная оценка плотности Парзена-Розенблатта]]. Однимерный и многомерный случаи.
+
* Проблема взрыва градиента и эвристика gradient clipping.
-
* [[Метод парзеновского окна]].
+
* Метод случайных отключений нейронов (Dropout). Интерпретации Dropout. Обратный Dropout и L2-регуляризация.
-
* Выбор функции ядра. Выбор ширины окна, переменная ширина окна.
+
* Функции активации ReLU и PReLU. Проблема [[паралич сети|«паралича» сети]].
-
* Робастное оценивание плотности.
+
* Эвристики для формирования начального приближения. Метод послойной настройки сети.
-
* Непараметрический наивный байесовский классификатор.
+
* Подбор структуры сети: методы постепенного усложнения сети, [[оптимальное прореживание нейронных сетей]] (optimal brain damage).
-
 
+
-
=== Параметрическое оценивание плотности ===
+
-
* [[Нормальный дискриминантный анализ]]. [[Многомерное нормальное распределение]], геометрическая интерпретация. Выборочные оценки параметров многомерного нормального распределения.
+
-
* ''Матричное дифференцирование. Вывод оценок параметров многомерного нормального распределения.''
+
-
* [[Квадратичный дискриминант]]. Вид разделяющей поверхности. [[Подстановочный алгоритм]], его недостатки и способы их устранения.
+
-
* [[Линейный дискриминант Фишера]].
+
-
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]]. [[Регуляризация]] ковариационной матрицы.
+
-
* ''Робастное оценивание. Цензурирование выборки (отсев объектов-выбросов).''
+
-
* Параметрический наивный байесовский классификатор.
+
-
* ''[[Метод редукции размерности]] Шурыгина.''
+
-
 
+
-
=== Разделение смеси распределений ===
+
-
* [[Смесь распределений]].
+
-
* [[EM-алгоритм]]: основная идея, понятие скрытых переменных. «Вывод» алгоритма без обоснования сходимости. Псевдокод EM-алгоритма. Критерий останова. Выбор начального приближения. Выбор числа компонентов смеси.
+
-
* Стохастический EM-алгоритм.
+
-
* Смесь многомерных нормальных распределений. [[Сеть радиальных базисных функций]] (RBF) и применение EM-алгоритма для её настройки.
+
-
 
+
-
== Метрические методы классификации ==
+
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Metric1.pdf|(PDF,&nbsp;191&nbsp;КБ)]].<br/>
+
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Metric-slides.pdf|(PDF,&nbsp;647&nbsp;КБ)]].
+
-
=== Метод ближайших соседей и его обобщения ===
+
== Метрические методы классификации и регрессии ==
-
* [[Метод ближайших соседей]] (''k''NN) и его обобщения.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Metric-slides.pdf|(PDF,&nbsp;3,9&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 03.10.2024}}.
-
* Подбор числа ''k'' по критерию скользящего контроля.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/-HBRFLcEk0U?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/BlPOOpFhhQE Семинар]
-
* Обобщённый [[метрический классификатор]], понятие [[отступ]]а.
+
* Гипотезы компактности и непрерывности.
-
* [[Метод потенциальных функций]], градиентный алгоритм.
+
* Обобщённый [[метрический классификатор]].
-
 
+
* [[Метод ближайших соседей]] ''k''NN и его обобщения. Подбор числа ''k'' по критерию скользящего контроля.
-
=== Отбор эталонов и оптимизация метрики ===
+
* [[Метод окна Парзена]] с постоянной и переменной шириной окна.
-
* Отбор эталонных объектов. Псевдокод: [[алгоритм СТОЛП]].
+
* [[Метод потенциальных функций]] и его связь с линейной моделью классификации.
-
* [[Функция конкурентного сходства]], [[алгоритм FRiS-СТОЛП]].
+
* Задача отбора эталонов. [[Полный скользящий контроль]] (CCV), формула быстрого вычисления для метода 1NN. [[Профиль компактности]].
-
* ''[[Функционал полного скользящего контроля]], формула быстрого вычисления для метода 1NN. [[Профиль компактности]]. Функция вклада объекта. Отбор эталонных объектов на основе минимизации функционала полного скользящего контроля. Эффективные структуры данных для быстрого поиска ближайших объектов в прямых и обратных окрестностях — [[метрические деревья]].''
+
* Отбор эталонных объектов на основе минимизации функционала полного скользящего контроля.
-
* ''[[Проклятие размерности]]. Задача настройки весов признаков.''
+
* Непараметрическая регрессия. Локально взвешенный [[метод наименьших квадратов]]. [[Ядерное сглаживание]].
 +
* [[Оценка Надарая-Ватсона]] с постоянной и переменной шириной окна. Выбор функции ядра и ширины окна сглаживания.
 +
* Задача отсева выбросов. Робастная непараметрическая регрессия. [[Алгоритм LOWESS]].
 +
<!--
 +
* ''[[Функция конкурентного сходства]], [[алгоритм FRiS-СТОЛП]]''.
 +
* ''Эффективные структуры данных для быстрого поиска ближайших объектов в прямых и обратных окрестностях — [[метрические деревья]].''
 +
* ''Понятие [[отступ]]а. [[Алгоритм СТОЛП]].''
 +
* ''Задача отбора признаков. Жадный алгоритм построения метрики.''
* ''Концепция вывода на основе прецедентов ([[CBR]]).''
* ''Концепция вывода на основе прецедентов ([[CBR]]).''
 +
-->
-
== Линейные методы классификации ==
+
== Метод опорных векторов ==
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Lin.pdf|(PDF,&nbsp;1,56&nbsp;МБ)]].<br/>
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SVM.pdf|(PDF,&nbsp;1,3&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 3.10.2024}}.
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Lin-slides.pdf|(PDF,&nbsp;997&nbsp;КБ)]].
+
Видеозапись: [https://youtu.be/AjIM8f8XgM8?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy&t=34 Лекция] [https://youtu.be/Y--tUWQ5JaY Семинар]
-
 
+
-
=== Градиентные методы ===
+
-
* [[Линейный классификатор]], непрерывные аппроксимации пороговой функции потерь.
+
-
* ''Квадратичная функция потерь, [[метод наименьших квадратов]], связь с линейным дискриминантом Фишера.''
+
-
* [[Метод стохастического градиента]] и частные случаи: [[адаптивный линейный элемент]] ADALINE, [[перcептрон Розенблатта]], [[правило Хэбба]].
+
-
* ''[[Теорема Новикова]] о сходимости. Доказательство теоремы Новикова''
+
-
* Недостатки метода стохастического градиента и способы их устранения. Ускорение сходимости, «выбивание» из локальных минимумов. Проблема переобучения, [[редукция весов]] (weight decay).
+
-
 
+
-
=== Логистическая регрессия ===
+
-
* Гипотеза экспоненциальности функций правдоподобия классов. Теорема о линейности байесовского оптимального классификатора. Оценивание апостериорных вероятностей классов с помощью сигмоидной функции активации.
+
-
* [[Логистическая регрессия]]. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. Снова метод стохастического градиента, аналогия с правилом Хэбба.
+
-
 
+
-
=== Метод опорных векторов ===
+
* Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие [[зазор]]а между классами (margin).
* Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие [[зазор]]а между классами (margin).
* Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
* Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
Строка 127: Строка 128:
* [[Функция ядра]] (kernel functions), [[спрямляющее пространство]], [[теорема Мерсера]].
* [[Функция ядра]] (kernel functions), [[спрямляющее пространство]], [[теорема Мерсера]].
* Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
* Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
-
* Сопоставление SVM с гауссовским ядром и RBF-сети.
+
* SVM-регрессия.
 +
* Регуляризации для отбора признаков: [[LASSO SVM]], [[Elastic Net SVM]], [[SFM]], [[RFM]].
 +
* Метод релевантных векторов [[RVM]]
 +
<!---
* ''Обучение SVM методом активных ограничений. [[Алгоритм INCAS]]. [[Алгоритм SMO]].''
* ''Обучение SVM методом активных ограничений. [[Алгоритм INCAS]]. [[Алгоритм SMO]].''
* ''ню-SVM.''
* ''ню-SVM.''
-
* ''SVM-регрессия.''
+
--->
-
=== Обобщённый линейный классификатор ===
+
== Линейные модели регрессии ==
-
* Задача максимизации совместного правдоподобия данных и модели.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-regression-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 11.10.2024}}.
-
* Возможные типы априорных предположений о вероятностном распределении в пространстве параметров и их связь с регуляризацией.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/23F9RRazGzQ?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy&t=10 Лекция] [https://youtu.be/t5imStVGC7Y Семинар]
-
* Некоторые разновидности регуляризаторов, применяемые на практике. Квадратичный регуляризатор. Линейный регуляризатор и его связь с отбором признаков.
+
-
* Настройка порога решающего правила по критерию числа ошибок I и II рода. [[Кривая ошибок]] (ROC curve).
+
-
* Пример прикладной задачи: кредитный скоринг. Скоринговые карты и оценивание вероятности дефолта. ''Риск кредитного портфеля банка.''
+
-
 
+
-
== Методы регрессионного анализа ==
+
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Regression.pdf|(PDF,&nbsp;421&nbsp;КБ)]].<br/>
+
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Regression-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
-
 
+
-
=== Непараметрическая регрессия ===
+
-
* [[Сглаживание]]. Локально взвешенный [[метод наименьших квадратов]] и [[оценка Надарая-Ватсона]].
+
-
* Выбор функции ядра. Выбор ширины окна сглаживания. Сглаживание с переменной шириной окна.
+
-
* Проблема выбросов и робастная непараметрическая регрессия. Псевдокод: [[алгоритм LOWESS]].
+
-
* ''Доверительный интервал значения регрессии в точке.''
+
-
* ''Проблемы «проклятия размерности» и выбора метрики.''
+
-
 
+
-
=== Многомерная линейная регрессия ===
+
* Задача регрессии, [[многомерная линейная регрессия]].
* Задача регрессии, [[многомерная линейная регрессия]].
-
* [[Метод наименьших квадратов]] и его геометрический смысл.
+
* [[Метод наименьших квадратов]], его вероятностный смысл и геометрический смысл.
* [[Сингулярное разложение]].
* [[Сингулярное разложение]].
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]].
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]].
-
* [[Регуляризация]]. [[Гребневая регрессия]]. [[Лассо Тибширани]], сравнение с гребневой регрессией.
+
* [[Регуляризация]]. [[Гребневая регрессия]] через сингулярное разложение.
-
* Линейные преобразования признакового пространства, задача сокращения размерности. [[Метод главных компонент]] и [[декоррелирующее преобразование]] Карунена-Лоэва, его связь с сингулярным разложением.
+
* Методы отбора признаков: [[Лассо Тибширани]], [[Elastic Net]], сравнение с гребневой регрессией.
-
 
+
* [[Метод главных компонент]] и [[декоррелирующее преобразование]] Карунена-Лоэва, его связь с сингулярным разложением.
 +
* Спектральный подход к решению задачи наименьших квадратов.
 +
* Задачи и методы низкоранговых матричных разложений.
<!---
<!---
=== Шаговая регрессия ===
=== Шаговая регрессия ===
Строка 164: Строка 154:
* [[Метод наименьших углов]] (LARS), его связь с лассо и шаговой регрессией.
* [[Метод наименьших углов]] (LARS), его связь с лассо и шаговой регрессией.
-->
-->
-
=== Нелинейная параметрическая регрессия ===
+
 
 +
== Нелинейная регрессия ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-regress-non-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,8&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/B1GSBTmZh9s?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/WhQT3J1PJfI Семинар]
* [[Метод Ньютона-Рафсона]], [[метод Ньютона-Гаусса]].
* [[Метод Ньютона-Рафсона]], [[метод Ньютона-Гаусса]].
-
* Одномерные нелинейные преобразования признаков: [[метод настройки с возвращениями]] (backfitting) Хасти-Тибширани.
+
* Обобщённая аддитивная модель (GAM): [[метод настройки с возвращениями]] (backfitting) Хасти-Тибширани.
-
* [[Обобщённая линейная модель]] (GLM).
+
* [[Логистическая регрессия]]. [[Метод наименьших квадратов с итеративным пересчётом весов]] (IRLS). Пример прикладной задачи: кредитный скоринг. Бинаризация признаков. Скоринговые карты и оценивание вероятности дефолта. ''Риск кредитного портфеля банка.''
-
* [[Логистическая регрессия]] как частный случай GLM, [[метод наименьших квадратов с итеративным пересчётом весов]] (IRLS).
+
* [[Обобщённая линейная модель]] (GLM). Экспоненциальное семейство распределений.
-
* Неквадратичные функци потерь. Робастная регрессия, функция Мешалкина. Несимметричные функции потерь, пример прикладной задачи: прогнозирование потребительского спроса.
+
* Неквадратичные функции потерь. Метод наименьших модулей. Квантильная регрессия. Пример прикладной задачи: прогнозирование потребительского спроса.
 +
* Робастная регрессия, функции потерь с горизонтальными асимптотами.
-
= Второй семестр =
+
== Качество классификации и отбор признаков ==
-
 
+
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Modeling.pdf|(PDF,&nbsp;330&nbsp;КБ)]].<br/>
-
== Критерии выбора моделей и методы отбора признаков ==
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Quality-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,6&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Modeling.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].<br/>
+
Видеозапись: [https://youtu.be/AMcg9YBseSI?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/fdb_cmG6hl8 Семинар]
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Modeling-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
* Критерии качества классификации: чувствительность и специфичность, ROC-кривая и AUC, точность и полнота, AUC-PR.
-
 
+
* Внутренние и [[внешние критерии]]. Эмпирические и аналитические критерии.
-
=== Оценивание и выбор моделей ===
+
* [[Скользящий контроль]], разновидности эмпирических оценок скользящего контроля. [[Критерий непротиворечивости]].
-
* Внутренние и [[внешние критерии]].
+
* Разновидности аналитических оценок. [[Регуляризация]]. [[Критерий Акаике]] (AIC). [[Байесовский информационный критерий]] (BIC). Оценка Вапника-Червоненкиса.
-
* [[Скользящий контроль]], разновидности скользящего контроля.
+
-
* [[Критерий непротиворечивости]].
+
-
* [[Регуляризация]].
+
-
* Критерий, основанные на теории Вапника-Червоненкиса.
+
-
* [[Критерий Акаике]] (AIC).
+
-
* [[Байесовский информационный критерий]] (BIC).
+
-
* ''Статистические критерии: [[коэффициент детерминации]], [[критерий Фишера]], [[анализ регрессионных остатков]].''
+
-
* Агрегированные и многоступенчатые критерии.
+
-
 
+
-
=== Методы отбора признаков ===
+
* Сложность задачи [[отбор признаков|отбора признаков]]. [[Полный перебор]].
* Сложность задачи [[отбор признаков|отбора признаков]]. [[Полный перебор]].
* [[Метод добавления и удаления]], шаговая регрессия.
* [[Метод добавления и удаления]], шаговая регрессия.
Строка 194: Строка 178:
* Усечённый [[поиск в ширину]], [[многорядный итерационный алгоритм МГУА]].
* Усечённый [[поиск в ширину]], [[многорядный итерационный алгоритм МГУА]].
* [[Генетический алгоритм]], его сходство с МГУА.
* [[Генетический алгоритм]], его сходство с МГУА.
-
* [[Случайный поиск]] и [[Случайный поиск с адаптацией]] (СПА).
+
* [[Случайный поиск]] и [[Случайный поиск с адаптацией]] (СПА).
 +
<!---
 +
* ''Агрегированные и многоступенчатые критерии''.
 +
* ''Статистические критерии: [[коэффициент детерминации]], [[критерий Фишера]], [[анализ регрессионных остатков]].''
 +
== Теория обобщающей способности ==
 +
* [[Теория Вапника-Червоненкиса]]. Функционал равномерного отклонения частот ошибок. [[Функция роста]], [[ёмкость]] семейства алгоритмов. [[Структурная минимизация риска]].
 +
* ''Оценка «бритвы Оккама»''.
 +
* ''[[Радемахеровская сложность]] семейства алгоритмов.''
 +
* [[Комбинаторная теория переобучения (виртуальный семинар)|Комбинаторная теория переобучения]]. Функционал вероятности переобучения. Граф расслоения-связности. Оценки расслоения-связности.
 +
--->
-
== Нейросетевые методы классификации и регрессии ==
+
== Логические методы классификации ==
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-NeuralNets.pdf|(PDF,&nbsp;346&nbsp;КБ)]].<br/>
+
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Logic.pdf|(PDF,&nbsp;625&nbsp;КБ)]].<br/>
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-NeuralNets-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Logic-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.3&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 04.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://www.youtube.com/watch?v=M1z7d1ksbA8&list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] <!--[https://youtu.be/OP2rsn478Fk 2020]-->
 +
[https://youtu.be/Ap55F1IoTfk Семинар]
 +
* Понятие [[логическая закономерность|логической закономерности]].
 +
* Параметрические семейства закономерностей: конъюнкции пороговых правил, синдромные правила, шары, гиперплоскости.
 +
* Переборные алгоритмы синтеза конъюнкций: [[стохастический локальный поиск]], [[стабилизация]], [[редукция]].
 +
* Двухкритериальный отбор информативных закономерностей, парето-оптимальный фронт в (p,n)-пространстве.
 +
* Статистический критерий информативности, [[точный тест Фишера]]. Сравнение областей эвристических и статистических закономерностей. Разнообразие критериев информативности в (p,n)-пространстве.
 +
* [[Решающее дерево]]. Жадная нисходящая стратегия «разделяй и властвуй». [[Алгоритм ID3]]. Недостатки жадной стратегии и способы их устранения. Проблема переобучения.
 +
* Вывод критериев ветвления. Мера нечистоты (impurity) распределения. Энтропийный критерий, критерий Джини.
 +
* [[Редукция решающих деревьев]]: [[предредукция]] и [[постредукция]]. [[Алгоритм C4.5]].
 +
* Деревья регрессии. [[Алгоритм CART]].
 +
* [[Небрежные решающие деревья]] (oblivious decision tree).
 +
* Решающий лес. [[Случайный лес]] (Random Forest).
 +
* Решающий пень. [[Бинаризация признаков]]. Алгоритм разбиения области значений признака на информативные зоны.
 +
* [[Решающий список]]. Жадный алгоритм синтеза списка. Преобразование решающего дерева в решающий список.
 +
<!---
 +
'''Факультатив'''
 +
* Асимптотическая эквивалентность статистического и энтропийного критерия информативности.
 +
--->
-
=== Нейронные сети ===
+
== Линейные ансамбли ==
-
* Биологический нейрон, [[модель МакКаллока-Питтса]] как [[линейный классификатор]]. Функции активации.
+
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Compositions.pdf|(PDF,&nbsp;1&nbsp;MБ)]].<br/>
-
* Проблема полноты. [[Задача исключающего или]]. Полнота двухслойных сетей в пространстве булевых функций. Теоремы Колмогорова, Стоуна, Горбаня (без доказательства).
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Compositions1-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.5&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
-
* Метод послойной настройки сети.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/96xMfQ7ZnGc?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/ZS82juA9098 Семинар]
-
* [[Алгоритм обратного распространения ошибок]]. Способы формирования начального приближения. Недостатки алгоритма, способы их устранения. Проблема [[паралич сети|«паралича» сети]].
+
* Основные понятия: [[базовый алгоритм]], [[корректирующая операция]].
-
* Подбор структуры сети: методы постепенного усложнения сети, [[оптимальное прореживание нейронных сетей]] (optimal brain damage).
+
* [[Простое голосование]] (комитет большинства).
-
 
+
-
== Композиционные методы классификации и регрессии ==
+
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Compositions.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].<br/>
+
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Compositions-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
-
 
+
-
=== Линейные композиции, бустинг ===
+
-
* Основные понятия: [[базовый алгоритм]] ([[алгоритмический оператор]]), [[корректирующая операция]].
+
-
* [[Взвешенное голосование]].
+
-
* [[Алгоритм AdaBoost]]. Экспоненциальная аппроксимация пороговой функции потерь. Процесс последовательного обучения базовых алгоритмов. Теорема о сходимости [[бустинг]]а.
+
-
* Варианты бустинга: [[GentleBoost]], [[LogitBoost]], [[BrownBoost]], и другие.
+
-
* Обобщение бустинга как процесса градиентного спуска. Теорема сходимости. [[Алгоритм AnyBoost]].
+
-
 
+
-
=== Эвристические и стохастические методы ===
+
-
* [[Простое голосование]] (комитет большинства). Эвристический алгоритм. Идентификация нетипичных объектов (выбросов). Обобщение на большое число классов.
+
-
* [[Решающий список]] (комитет старшинства). Эвристический алгоритм. Стратегия выбора классов для базовых алгоритмов.
+
* Стохастические методы: [[бэггинг]] и [[метод случайных подпространств]].
* Стохастические методы: [[бэггинг]] и [[метод случайных подпространств]].
 +
* [[Случайный лес]] (Random Forest).
 +
* [[Взвешенное голосование]]. Преобразование простого голосования во взвешенное.
 +
* [[Алгоритм AdaBoost]]. Экспоненциальная аппроксимация пороговой функции потерь. Процесс последовательного обучения базовых алгоритмов. Теорема о сходимости [[бустинг]]а. Идентификация нетипичных объектов (выбросов).
 +
* Теоретические обоснования. Обобщающая способность бустинга.
 +
* Базовые алгоритмы в бустинге. Решающие пни.
 +
* Сравнение бэггинга и бустинга.
 +
* [[Алгоритм ComBoost]]. Обобщение на большое число классов.
-
=== Метод комитетов ===
+
== Продвинутые методы ансамблирования ==
-
* Общее понятие: [[комитет]] системы ограничений. Комитеты большинства, простое и взвешенное голосование (''z,p''-комитеты).
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Compositions-slides2.pdf|(PDF,&nbsp;1.5&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
-
* Теоремы о существовании комитетного решения.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/IG7XySody7w?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/JaxB8PdbeUw Семинар]
-
* Сопоставление комитета линейных неравенств с нейронной сетью.
+
* Виды ансамблей. Теоретические обоснования. Анализ смещения и разброса для простого голосования.
-
* [[Максимальная совместная подсистема]], [[минимальный комитет]]. Теоремы об ''NP''-полноте задачи поиска минимального комитета.
+
* [[Градиентный бустинг]]. Стохастический градиентный бустинг.
-
* Алгоритм построения комитета, близкого к минимальному. Верхняя оценка числа членов комитета.
+
* Варианты бустинга: регрессия, [[Алгоритм AnyBoost]], [[GentleBoost]], [[LogitBoost]], [[BrownBoost]], и другие.
-
 
+
* [[Алгоритм XGBoost]].
-
=== Нелинейные алгоритмические композиции ===
+
* [[Алгоритм CatBoost]]. Обработка категориальных признаков.
-
* [[Смесь экспертов]], [[область компетентности]] алгоритма.
+
* [[Стэкинг]]. Линейный стэкинг, взвешенный по признакам.
 +
* [[Смесь алгоритмов]] (квазилинейная композиция), [[область компетентности]], примеры функций компетентности.
* Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
* Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
-
* Построение смесей экспертов с помощью EM-алгоритма.
+
* Построение смеси алгоритмов с помощью EM-подобного алгоритма.
-
* ''Нелинейная монотонная корректирующая операция. Случай классификации. Случай регрессии.''
+
<!---
-
 
+
* ''Нелинейная монотонная корректирующая операция. Случай классификации. Случай регрессии. Задача монотонизации выборки, изотонная регрессия.''
-
== Логические методы классификации ==
+
=== Бустинг алгоритмов ранжирования ===
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Logic.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].<br/>
+
* Задача ранжирования. Примеры: ранжирование результатов текстового поиска, задача [[Netflix]].
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Logic-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
* Функционал качества — число дефектных пар.
-
 
+
* Бустинг алгоритмов ранжирования — аналоги AdaBoost и AnyBoost.
-
=== Понятия закономерности и информативности ===
+
* Двудольная задача. Сведение попарного функционала качества к поточечному.
-
* Понятие [[логическая закономерность|логической закономерности]]. Эвристическое, статистическое, энтропийное определение [[информативность|информативности]]. Асимптотическая эквивалентность статистического и энтропийного определения. Сравнение областей эвристических и статистических закономерностей.
+
=== Взвешенное голосование логических закономерностей ===
-
* Разновидности закономерностей: шары, гиперплоскости, гиперпараллелепипеды (конъюнкции).
+
* [[Решающий лес]] и бустинг над решающими деревьями. ''[[Алгоритм TreeNet]].''
-
* [[Бинаризация признаков]], алгоритм выделения информативных зон.
+
* ''Методы синтеза конъюнктивных закономерностей. Псевдокод: [[алгоритм КОРА]], [[алгоритм ТЭМП]].''
-
* «Градиентный» алгоритм синтеза конъюнкций, частные случаи: жадный алгоритм, [[стохастический локальный поиск]], [[стабилизация]], [[редукция]].
+
* ''[[Чередующиеся решающие деревья]] (alternating decision tree).''
-
 
+
-
=== Решающие списки и деревья ===
+
-
* [[Решающий список]]. Жадный алгоритм синтеза списка.
+
-
* [[Решающее дерево]]. Псевдокод: жадный [[алгоритм ID3]]. Недостатки алгоритма и способы их устранения. Проблема переобучения.
+
-
* [[Редукция решающих деревьев]]: [[предредукция]] и [[постредукция]].
+
-
* Преобразование решающего дерева в решающий список.
+
-
* [[Алгоритм LISTBB]].
+
-
* [[Переключающиеся решающие деревья]] (alternating decision tree).
+
-
* [[Решающий лес]] и бустинг над решающими деревьями. [[Алгоритм TreeNet]].
+
-
 
+
-
=== Взвешенное голосование закономерностей ===
+
-
* Принцип голосования. Проблема различности (диверсификации) закономерностей.
+
-
* Методы синтеза конъюнктивных закономерностей. Псевдокод: [[алгоритм КОРА]], [[алгоритм ТЭМП]].
+
-
* Алгоритм бустинга. Теорема сходимости. Критерий информативности в бустинге.
+
-
* Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.
+
-
 
+
=== Алгоритмы вычисления оценок ===
=== Алгоритмы вычисления оценок ===
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[Алгоритмы вычисления оценок|Алгоритмов вычисления оценок]].
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[Алгоритмы вычисления оценок|Алгоритмов вычисления оценок]].
Строка 267: Строка 256:
* Проблема оптимизации АВО. АВО как композиция метрических закономерностей.
* Проблема оптимизации АВО. АВО как композиция метрических закономерностей.
* Применение бустинга, ТЭМП и СПА для оптимизации АВО.
* Применение бустинга, ТЭМП и СПА для оптимизации АВО.
 +
--->
-
== Методы обучения без учителя ==
+
== Оценивание плотности и байесовская классификация ==
-
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Unsupervised.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].<br/>
+
Презентация: [[Media:Voron-Density-Bayes-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,8&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
-
Презентация: [[Media:Voron-ML-Unsupervised-slides.pdf|(PDF,&nbsp;???&nbsp;КБ)]].
+
Видеозапись: [https://youtu.be/dujnHz0vHY8?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/M8A0Wu5iPwQ Семинар]
 +
<!---Видеозапись: [https://youtu.be/hv3a_XOKUXk Лекция] [https://youtu.be/M8A0Wu5iPwQ Семинар]--->
 +
<!---Видеозапись: [https://youtu.be/ly7v6W9-lB8 Лекция] [https://youtu.be/M8A0Wu5iPwQ Семинар]--->
 +
* Параметрическое оценивание плотности. [[Многомерное нормальное распределение]], геометрическая интерпретация.
 +
* Выборочные оценки параметров многомерного нормального распределения. Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]]. [[Регуляризация]] ковариационной матрицы.
 +
* Непараметрическое оценивание плотности. [[Ядерная оценка плотности Парзена-Розенблатта]]. Одномерный и многомерный случаи.
 +
* [[Смесь распределений]]. [[EM-алгоритм]] как метод простых итераций.
 +
<!---
 +
* ''Матричное дифференцирование. Вывод оценок параметров многомерного нормального распределения.''
 +
* Детали реализации EM-алгоритма. Критерий останова. Выбор начального приближения.
 +
* Обобщённый EM-алгоритм. Стохастический EM-алгоритм.
 +
* Выбор числа компонентов смеси. Пошаговая стратегия. Иерархический EM-алгоритм.
 +
== Байесовская теория классификации ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-BTC-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 27.11.2021}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/ly7v6W9-lB8 Лекция] [https://youtu.be/M8A0Wu5iPwQ Семинар]
 +
--->
 +
* Байесовская теория классификации. Оптимальный байесовский классификатор.
 +
* Генеративные и дискриминативные модели классификации.
 +
* Наивный байесовский классификатор. Линейный наивный байесовский классификатор в случае экспоненциального семейства распределений.
 +
* [[Метод парзеновского окна]]. Выбор функции ядра. Выбор ширины окна, переменная ширина окна.
 +
* [[Нормальный дискриминантный анализ]]. [[Квадратичный дискриминант]]. Вид разделяющей поверхности. [[Подстановочный алгоритм]], его недостатки и способы их устранения. [[Линейный дискриминант Фишера]].
 +
* Смесь многомерных нормальных распределений. [[Сеть радиальных базисных функций]] (RBF) и применение EM-алгоритма для её настройки. Сравнение RBF-сети и SVM с гауссовским ядром.
 +
<!---
 +
* Мультиномиальный наивный байесовский классификатор для классификации текстов.
 +
* ''Связь линейного дискриминанта Фишера с [[метод наименьших квадратов|методом наименьших квадратов]].''
 +
* Жадное добавление признаков в линейном дискриминанте, ''[[метод редукции размерности]] Шурыгина.''
 +
* ''Робастное оценивание. Цензурирование выборки (отсев объектов-выбросов).''
 +
--->
-
=== Поиск ассоциативных правил ===
+
== Кластеризация и частичное обучение ==
-
* Пример прикладной задачи: [[анализ рыночных корзин]].
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Clustering-SSL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;2,3&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 04.05.2024}}.
-
* Понятие [[Ассоциативное правило|ассоциативного правила]] и его связь с понятием логической закономерности.
+
Видеозапись: [https://youtu.be/Rm4rJiDFi2k?list=PLk4h7dmY2eYH8dtnVUD51XylWpFYDcPKy Лекция] [https://youtu.be/pobOLM1MVfc Семинар]
-
* Псевдокод: [[алгоритм APriori]], его недостатки и пути усовершенствования.
+
<!--[https://youtu.be/VxedxFC5d2I 2020]-->
-
=== Кластеризация ===
 
* Постановка задачи [[кластеризация|кластеризации]]. Примеры прикладных задач. Типы кластерных структур.
* Постановка задачи [[кластеризация|кластеризации]]. Примеры прикладных задач. Типы кластерных структур.
-
* [[Графовые алгоритмы кластеризации]]. Выделение связных компонент. [[Кратчайший незамкнутый путь]].
+
* Постановка задачи Semisupervised Learning, примеры приложений.
-
* [[Алгоритм ФОРЭЛ]].
+
* Критерии качества кластеризации, коэффициент силуэта, BCubed-меры точности и полноты.
-
* Функционалы качества кластеризации.
+
* [[Алгоритм k-средних]] и [[ЕМ-алгоритм]] для разделения гауссовской смеси.
-
* Статистические алгоритмы: [[EM-алгоритм]] и [[Алгоритм k средних]] (k-means).
+
* [[Алгоритм DBSCAN]].
-
 
+
-
=== Таксономия ===
+
* [[Агломеративная кластеризация]], [[Алгоритм Ланса-Вильямса]] и его частные случаи.
* [[Агломеративная кластеризация]], [[Алгоритм Ланса-Вильямса]] и его частные случаи.
* Алгоритм построения [[дендрограмма|дендрограммы]]. Определение числа кластеров.
* Алгоритм построения [[дендрограмма|дендрограммы]]. Определение числа кластеров.
 +
* Свойства сжатия/растяжения и монотонности.
 +
* Простые эвристические методы частичного обучения: self-training, co-training, co-learning.
 +
* Трансдуктивный метод опорных векторов TSVM.
 +
* Алгоритм Expectation-Regularization на основе многоклассовой регуляризированной логистической регрессии.
 +
<!--
 +
* [[Графовые алгоритмы кластеризации]]. Выделение связных компонент. [[Кратчайший незамкнутый путь]].
 +
* [[Алгоритм ФОРЭЛ]].
* Свойства сжатия/растяжения, монотонности и редуктивности. Псевдокод редуктивной версии алгоритма.
* Свойства сжатия/растяжения, монотонности и редуктивности. Псевдокод редуктивной версии алгоритма.
* ''Потоковые (субквадратичные) алгоритмы кластеризации.''
* ''Потоковые (субквадратичные) алгоритмы кластеризации.''
-
 
-
=== Многомерное шкалирование ===
 
* [[Многомерное шкалирование]], примеры прикладных задач.
* [[Многомерное шкалирование]], примеры прикладных задач.
-
* Субквадратичный алгоритм, псевдокод. Размещение одной точки методом Ньютона-Рафсона.
+
* Субквадратичный алгоритм, псевдокод. Минимизация функционала стресса методом Ньютона-Рафсона.
* Визуализация: [[карта сходства]], [[диаграмма Шепарда]].
* Визуализация: [[карта сходства]], [[диаграмма Шепарда]].
* Совмещение многомерного шкалирования и иерархической кластеризации.
* Совмещение многомерного шкалирования и иерархической кластеризации.
 +
* [[Алгоритм t-SNE]]
 +
-->
 +
 +
== Детекция аномалий и робастные методы ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-outliers.pdf|(PDF,&nbsp;1.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 04.05.2024}}.
 +
* Задачи выявления аномалий. Эвристические методы выявления аномалий. Алгоритм LOWESS.
 +
* Теория робастного обучения. Схема итерационного перевзвешивания объектов IRS.
 +
* Семейство робастных агрегирующих функций.
 +
* Итерационное перевзвешивание для произвольной агрегирующей функции. Алгоритм IR-ERM.
 +
* Робастная регрессия. Робастная классификация. Робастная кластеризация.
 +
* Выявление аномалий с помощью одноклассового SVM.
 +
* Парадигмы обучения PU-Learning, One-Class Classification, Open-Set Recognition, Open-World Recognition.
 +
 +
= Семестр 2. Прикладные модели машинного обучения =
 +
 +
== Глубокие нейронные сети ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-DeepLearning-slides.pdf|(PDF,&nbsp;4,1&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/x3TKdZi7Mo4 Лекция] [https://youtu.be/_zhKsIze8QU Семинар]
 +
 +
* Обоснования глубоких нейронных сетей: выразительные возможности, скорость сходимости при избыточной параметризации.
 +
* Свёрточные нейронные сети (CNN) для изображений. Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка размеченных изображений ImageNet.
 +
* ResNet: остаточная нейронная сеть (residual NN). Сквозные связи между слоями (skip connection).
 +
* Свёрточные сети для сигналов, текстов, графов, игр.
 +
* Рекуррентные нейронные сети (RNN). Обучение рекуррентных сетей: Backpropagation Through Time (BPTT).
 +
* Сети долгой кратковременной памяти (Long short-term memory, LSTM).
 +
* Рекуррентные сети Gated Recurrent Unit (GRU) и Simple Recurrent Unit (SRU).
 +
 +
== Нейронные сети с обучением без учителя ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-ANN-Unsupervised-slides.pdf|(PDF,&nbsp;2,3&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 09.02.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/wfbe2yaXAkI Лекция] [https://youtu.be/wCX-8AiYYzk Семинар]
-
=== Сети Кохонена ===
 
* [[Нейронная сеть Кохонена]]. [[Конкурентное обучение]], стратегии WTA и WTM.
* [[Нейронная сеть Кохонена]]. [[Конкурентное обучение]], стратегии WTA и WTM.
* [[Самоорганизующаяся карта Кохонена]]. Применение для визуального анализа данных. Искусство интерпретации карт Кохонена.
* [[Самоорганизующаяся карта Кохонена]]. Применение для визуального анализа данных. Искусство интерпретации карт Кохонена.
-
* [[Сети встречного распространения]], их применение для кусочно-постоянной и гладкой аппроксимации функций.
+
* [[Автокодировщик]]. Линейный AE, SAE, DAE, CAE, RAE, VAE, AE для классификации, многослойный AE.
 +
* Пред-обучение нейронных сетей (pre-training).
 +
* Перенос обучения (transfer learning).
 +
* Многозадачное обучение (multi-task learning).
 +
* Самостоятельное обучение (self-supervised learning).
 +
* Дистилляция моделей или суррогатное моделирование.
 +
* Обучение с использованием привилегированной информации (learning using priveleged information, LUPI).
 +
* Генеративные состязательные сети (generative adversarial net, GAN).
 +
 
 +
== Векторные представления текстов и графов ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Embeddings-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,6&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/QJK8PRfKD2g Лекция] [https://youtu.be/NtS9Dp4XhGE Семинар]
 +
 
 +
* Векторные представления текста. Гипотеза дистрибутивной семантики.
 +
* Модели CBOW и SGNS из программы [[word2vec]]. Иерархический SoftMax.
 +
* Модель [[FastText]].
 +
* Векторные представления графов.
 +
* [[Многомерное шкалирование]] (multidimensional scaling, MDS).
 +
* Векторное представление соседства (stochastic neighbor embedding, SNE и tSNE).
 +
* Матричные разложения (graph factorization).
 +
* Модели случайных блужданий [[DeepWalk]], [[node2vec]].
 +
* Обобщённый автокодировщик на графах [[GraphEDM]].
 +
* Представление о графовых нейронных сетях (graph neural network, GNN). Передача сообщений по графу (message passing).
 +
 
 +
== Модели внимания и трансформеры ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Attention-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/KhMweP00S44 Лекция] [https://youtu.be/GfUadGOcwtc Семинар]
 +
 
 +
* Задачи обработки и преобразования последовательностей (sequence to sequence).
 +
* Рекуррентная сеть с моделью внимания.
 +
* Разновидности моделей внимания: многомерное, иерархическое, Query–Key–Value, внутреннее (self-attention).
 +
* Модели внимания на графах (Graph Attention Network). Задача классификации вершин графа.
 +
* Трансформеры. Особенности архитектуры кодировщика и декодировщка.
 +
* Критерии обучения и оценивание качества (предобучение). Модель BERT.
 +
<!-- * Эквивалентность MHSA и CNN-->
 +
* Прикладные задачи: машинный перевод, аннотирование изображений.
 +
* Модели внимания и трансформеры для текстов, изображений, графов.
 +
 
 +
== Тематическое моделирование ==
 +
<!---
 +
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-TopicModels.pdf|(PDF,&nbsp;830&nbsp;КБ)]].<br/>
 +
Презентация 1: [[Media:Voron-ML-TopicModels-slides.pdf|(PDF,&nbsp;2.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 16.11.2015}}.
 +
Презентация 2: [[Media:Voron-ML-TopicModels-slides-2.pdf|(PDF,&nbsp;6.1&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 16.11.2015}}.
 +
Семинар 15.11.2020: [[Media:Voron-ML-TopicModeling-seminar-slides.pdf|(PDF,&nbsp;3.8&nbsp;МБ)]]
 +
--->
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-TopicModeling-slides.pdf|(PDF,&nbsp;3.9&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/Eqm8-YqUzAc Лекция] [https://youtu.be/xxwMuxM4AEg Семинар]
 +
 
 +
* Задача [[тематическое моделирование|тематического моделирования]] коллекции текстовых документов. [[Метод максимума правдоподобия]].
 +
* Лемма о максимизации гладкой функции на симплексах (применение условий Каруша–Куна–Таккера).
 +
* [[Аддитивная регуляризация тематических моделей]]. Регуляризованный EM-алгоритм, теорема о стационарной точке. Элементарная интерпретация EM-алгоритма.
 +
* [[Вероятностный латентный семантический анализ]] PLSA. [[ЕМ-алгоритм]].
 +
* [[Латентное размещение Дирихле]] LDA. [[Метод максимума апостериорной вероятности]]. Сглаженная частотная оценка условной вероятности. Небайесовская интерпретация LDA.
 +
* Регуляризаторы разреживания, сглаживания, частичного обучения, декоррелирования.
 +
* Мультимодальная тематическая модель. Мультиязычная тематическая модель.
 +
* Регуляризаторы классификации и регрессии.
 +
* Модель битермов WNTM. Модель связанных документов. Иерархическая тематическая модель.
 +
* Внутренние и внешние критерии качества тематических моделей.
 +
 
 +
== Обучение ранжированию ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Ranking-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,9&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/kQ5PeshAO1w Лекция] [https://youtu.be/cN5WoTRJYtY Семинар]
 +
 
 +
* Постановка задачи [[Обучение ранжированию|обучения ранжированию]]. Примеры.
 +
* Поточечные методы Ранговая регрессия. Ранговая классификация, OC-SVM.
 +
* Попарные методы: RankingSVM, RankNet, LambdaRank.
 +
* Списочные методы.
 +
* Признаки в задаче ранжирования поисковой выдачи: текстовые, ссылочные, кликовые. [[TF-IDF]], [[Okapi BM25]], [[PageRank]].
 +
* Критерии качества ранжирования: Precision, MAP, AUC, DCG, NDCG, pFound.
 +
* Глубокая структурированная семантическая модель [[DSSM]] (Deep Structured Semantic Model).
 +
 
 +
== Рекомендательные системы ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-CF.pdf|(PDF,&nbsp;0.9&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/FW5UdtMwlpw Лекция] [https://youtu.be/Rge1_Bnr8JI Семинар]
 +
 
 +
* Задачи [[коллаборативная фильтрация|коллаборативной фильтрации]], [[транзакционные данные]].
 +
* Корреляционные методы user-based, item-based. Задача восстановления пропущенных значений. Меры сходства.
 +
* Разреженная линейная модель (Sparse LInear Method, SLIM).
 +
* Латентные методы на основе матричных разложений. [[Метод главных компонент]] для разреженных данных (LFM, Latent Factor Model). [[Метод стохастического градиента]].
 +
* Неотрицательные матричные разложения NNMF. Метод чередующихся наименьших квадратов ALS. [[Вероятностный латентный семантический анализ]] PLSA.
 +
* Модель с учётом неявной информации (implicit feedback).
 +
* Автокодировщики для коллаборативной фильтрации.
 +
* Учёт дополнительных признаковых данных в матричных разложениях и автокодировщиках.
 +
* Линейная и квадратичная регрессионные модели, [[libFM]].
 +
* Гиперграфовая транзакционная тематическая модель для учёта дополнительных данных.
 +
* Измерение качества рекомендаций. Меры разнообразия (diversity), новизны (novelty), покрытия (coverage), догадливости (serendipity).
 +
 
 +
== Поиск ассоциативных правил ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-AssocRules-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/jKl2jFQVh94 Лекция] [https://youtu.be/WmJKfCl9P7Y Семинар]
 +
* Понятие [[Ассоциативное правило|ассоциативного правила]] и его связь с понятием логической закономерности.
 +
* Примеры прикладных задач: [[анализ рыночных корзин]], выделение терминов и тематики текстов.
 +
* [[Алгоритм APriori]]. Два этапа: поиск частых наборов и рекурсивное порождение ассоциативных правил. Недостатки и пути усовершенствования алгоритма APriori.
 +
* [[Алгоритм FP-growth]]. Понятия FP-дерева и условного FP-дерева. Два этапа поиска частых наборов в FP-growth: построение FP-дерева и рекурсивное порождение частых наборов.
 +
* Общее представление о динамических и иерархических методах поиска ассоциативных правил.
 +
* [[Алгоритм TopMine]] для поиска коллокаций и терминов в текстах.
 +
<!---
 +
== Адаптивные методы прогнозирования ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-forecasting-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,9&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/HyWm8FKzyPw Лекция] [https://youtu.be/hxKdtWVqEhg Семинар]
 +
[https://youtu.be/u433nrxdf5k Видеозапись лекции Евгения Рябенко]
 +
 
 +
* Задача прогнозирования временных рядов. Примеры приложений.
 +
* [[Экспоненциальное сглаживание|Экспоненциальное скользящее среднее]]. [[Модель Хольта]]. [[Модель Тейла-Вейджа]]. [[Модель Хольта-Уинтерса]].
 +
* Адаптивная авторегрессионная модель.
 +
* [[Следящий контрольный сигнал]]. [[Модель Тригга-Лича]].
 +
* Адаптивная селективная модель. Адаптивная композиция моделей.
 +
* Локальная адаптация весов с регуляризацией.
 +
--->
 +
 
 +
== Инкрементное и онлайновое обучение ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-incremental-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/3KflU279d_w Лекция] [ Семинар]
 +
 
 +
* Задачи инкрементного и онлайнового обучения. Оценивание инкрементного обучения. Кривые обучения.
 +
* Ленивое обучение (метрические и непараметрические методы). Онлайновый отбор эталонных объектов.
 +
* Онлайновый наивный байесовский классификатор.
 +
* Онлайновый градиентный спуск OGD. Алгоритм Perceptron. Алгоритм Passive-Aggressive.
 +
* Инкрементные решающие деревья ID5R.
 +
* Рекуррентный метод наименьших квадратов RLS. Формула Шермана-Моррисона.
 +
* Задача прогнозирования временных рядов. Эконометрические временные ряды с трендом и сезонностью.
 +
* [[Экспоненциальное сглаживание|Экспоненциальное скользящее среднее]]. [[Модель Хольта]]. [[Модель Тейла-Вейджа]]. [[Модель Хольта-Уинтерса]].
 +
* Адаптивная селективная модель. Адаптивная композиция моделей.
 +
* Онлайновое обучение ансамбля. Алгоритм Hedge, его свойства и интерпретация в задаче портфельного инвестирования.
 +
* Онлайновое глубокое обучение. Алгоритм Hedge BackProp.
 +
<!---* Онлайновое обучение новым классам. Проблема катастрофического забывания. Алгоритм iCaRL.--->
 +
 
 +
== Обучение с подкреплением ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-RL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.9&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 05.05.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/B4Fk2KNHzFY Лекция] [https://youtu.be/3Xex0Z5D6O8 Семинар]
 +
 
 +
* Задача о многоруком бандите. Жадные и эпсилон-жадные стратегии. Метод UCB (upper confidence bound).
 +
* Адаптивные стратегии на основе скользящих средних. Метод сравнения с подкреплением. Метод преследования.
 +
* Постановка задачи в случае, когда агент влияет на среду. Ценность состояния среды. Ценность действия.
 +
* Жадные стратегии максимизации ценности. Уравнения оптимальности Беллмана.
 +
* Метод SARSA. Метод Q-обучения. Типизация методов на on-policy и off-policy.
 +
* Глубокое Q-обучение нейронной сети DQN на примере обучения играм Atari.
 +
<!---* Метод временных разностей TD. Многошаговое TD-прогнозирование. Обобщения методов временных разностей, SARSA, Q-обучения. --->
 +
* Градиентная оптимизация стратегии (policy gradient). Связь с максимизацией log-правдоподобия.
 +
* Модели актор-критик. Модели с непрерывным управлением.
 +
* Постановка задачи при моделировании среды. Типизация методов на model-free и model-based.
 +
* Контекстный многорукий бандит. Линейная регрессионная модель с верхней доверительной оценкой LinUCB.
 +
* Оценивание новой стратегии по большим историческим данным, сформированным при старых стратегиях.
 +
 
 +
== Активное обучение ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-AL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;2.3&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 26.04.2024}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/kGJ7PPTcUHw Лекция] [https://youtu.be/JlPLaNQXNO8 Семинар]
 +
 
 +
* Постановка задачи машинного обучения. Основные стратегии: отбор объектов из выборки и из потока, синтез объектов. Приложения активного обучения.
 +
* Почему активное обучение быстрее пассивного. Оценивание качества активного обучения. Кривые обучения.
 +
* Сэмплирование по неуверенности.
 +
* Сэмплирование по несогласию в комитете. Сокращение пространства решений.
 +
* Сэмплирование по ожидаемому изменению модели.
 +
* Сэмплирование по ожидаемому сокращению ошибки.
 +
* Синтез объектов методами безградиентной оптимизации. [[Метод Нелдера-Мида]].
 +
* Синтез объектов по критерию сокращения дисперсии.
 +
* Взвешивание по плотности.
 +
* Введение изучающих действий в стратегию активного обучении. Алгоритмы ε-active и EG-active.
 +
* Использование активного обучения в краудсорсинге. Согласование оценок аннотаторов. Назначение заданий аннотаторам.
 +
<!---* Применение обучения с подкреплением для активного обучения. Активное томпсоновское сэмплирование.--->
 +
 
 +
== Интерпретируемость и объяснимость ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-xai.pdf|(PDF,&nbsp;3.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 04.05.2024}}.
 +
 
 +
* Интерпретируемость и объяснимость — цели, задачи, основные понятия
 +
* Интерпретируемые модели машинного обучения
 +
* Оценки значимости признаков в линейной регрессии
 +
* Графики частичной зависимости (Partial Dependence Plot, PDP)
 +
* Графики индивидуальных условных зависимостей (ICE)
 +
* Перестановочные оценки значимости признаков
 +
* Вектор Шепли (из теории кооперативных игр), его свойства, способы оценивания, применение в линейной регрессии
 +
* Суррогатное моделирование в окрестности объекта.
 +
* Метод LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)
 +
* Метод якорей (Anchors)
 +
* Метод SHAP (SHapley Additive exPlanations)
 +
* Метод Shapley Kernel
 +
* Метод SAGE (Shapley Additive Global importancE)
 +
* Вектор Шепли для объектов, метод Gradient Shapley
 +
* Контрфактическое объяснение, метод поиска контрфактов (Counterfactual explanations)
 +
 
 +
== Заключительная лекция ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-final.pdf|(PDF,&nbsp;3.9&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 4.05.2021}}.
 +
Видеозапись: [https://youtu.be/eDptWKPrIy4 Лекция]
 +
 
 +
Обзор курса. Постановки оптимизационных задач в машинном обучении.
 +
 
 +
= См. также =
 +
* [https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie Курс «Введение в машинное обучение», К.В.Воронцов (ВШЭ и Яндекс)].[https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/269175 Хабр об этом курсе].
 +
* [https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis Специализация «Машинное обучение и анализ данных» (МФТИ и Яндекс)]. [https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/277427 Хабр об этом курсе].
 +
* [https://drive.google.com/open?id=0B-3LhgkjkY_OSDJncFdxTkFaOG8 Машинное обучение (семинары,ФУПМ МФТИ)]
 +
* [[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)]]
 +
* [[Машинное обучение (курс лекций, Н.Ю.Золотых)]]
 +
* [[Машинное обучение (курс лекций, СГАУ, С.Лисицын)]]
 +
 
 +
= Литература =
 +
# ''Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.'' The Elements of Statistical Learning. Springer, 2014. — 739 p.
 +
# ''Bishop C. M.'' Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p.
 +
# ''Мерков А. Б.'' Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 2011. 256 с.
 +
# ''Мерков А. Б.'' Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей. 2014. 238 с.
 +
# ''Коэльо Л.П., Ричарт В.'' Построение систем машинного обучения на языке Python. 2016. 302 с.
-
== Список подстраниц ==
+
= Список подстраниц =
{{Служебная:Prefixindex/Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/}}
{{Служебная:Prefixindex/Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/}}
[[Категория:Учебные курсы]]
[[Категория:Учебные курсы]]

Версия 20:30, 10 октября 2024

Содержание

Теория обучения машин (machine learning, машинное обучение) находится на стыке прикладной статистики, численных методов оптимизации, дискретного анализа, и за последние 60 лет оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы машинного обучения составляют основу ещё более молодой дисциплины — интеллектуального анализа данных (data mining).

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Теоремы в основном приводятся без доказательств.

Все методы излагаются по единой схеме:

  • исходные идеи и эвристики;
  • их формализация и математическая теория;
  • описание алгоритма в виде слабо формализованного псевдокода;
  • анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
  • пути устранения недостатков;
  • сравнение и взаимосвязи с другими методами.
  • примеры прикладных задач.

На семинарах разбираются дополнительные примеры, аспекты практического применения, работа с данными, программирование, проведение вычислительных экспериментов.

Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом ACM/IEEE Computing Curricula 2001 по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).

Курс читается

От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание математической статистики, методов оптимизации и языка программирования Python желательно, но не обязательно.

Курсивом выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.

Замечания для студентов

Семестр 1. Математические основы машинного обучения

Текст лекций: (PDF, 3 МБ) — обновление 4.10.2011.

Основные понятия и примеры прикладных задач

Презентация: (PDF, 1,7 МБ) — обновление 13.09.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Линейный классификатор и стохастический градиент

Презентация: (PDF, 1,2 МБ) — обновление 13.09.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Линейный классификатор, модель МакКаллока-Питтса, непрерывные аппроксимации пороговой функции потерь.
  • Бинарная классификация и многоклассовая классификация.
  • Метод стохастического градиента SG.
  • Эвристики: инерция и ускоренный градиент, инициализация весов, порядок предъявления объектов, выбор величины градиентного шага, «выбивание» из локальных минимумов.
  • Проблема мультиколлинеарности и переобучения, регуляризация или редукция весов (weight decay).
  • Вероятностная постановка задачи классификации. Принцип максимума правдоподобия.
  • Вероятностная интерпретация регуляризации, совместное правдоподобие данных и модели. Принцип максимума апостериорной вероятности.
  • Гауссовский и лапласовский регуляризаторы.
  • Логистическая регрессия. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. Метод стохастического градиента для логарифмической функции потерь. Многоклассовая логистическая регрессия. Регуляризованная логистическая регрессия.

Нейронные сети: градиентные методы оптимизации

Презентация: (PDF, 1,5 МБ) — обновление 20.09.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Метрические методы классификации и регрессии

Презентация: (PDF, 3,9 МБ) — обновление 03.10.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Метод опорных векторов

Презентация: (PDF, 1,3 МБ) — обновление 3.10.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие зазора между классами (margin).
  • Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
  • Задача квадратичного программирования и двойственная задача. Понятие опорных векторов.
  • Рекомендации по выбору константы C.
  • Функция ядра (kernel functions), спрямляющее пространство, теорема Мерсера.
  • Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
  • SVM-регрессия.
  • Регуляризации для отбора признаков: LASSO SVM, Elastic Net SVM, SFM, RFM.
  • Метод релевантных векторов RVM

Линейные модели регрессии

Презентация: (PDF, 1,1 MБ) — обновление 11.10.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Нелинейная регрессия

Презентация: (PDF, 0,8 MБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Качество классификации и отбор признаков

Текст лекций: (PDF, 330 КБ).
Презентация: (PDF, 1,6 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Логические методы классификации

Текст лекций: (PDF, 625 КБ).
Презентация: (PDF, 1.3 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Линейные ансамбли

Текст лекций: (PDF, 1 MБ).
Презентация: (PDF, 1.5 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Продвинутые методы ансамблирования

Презентация: (PDF, 1.5 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Оценивание плотности и байесовская классификация

Презентация: (PDF, 1,8 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Кластеризация и частичное обучение

Презентация: (PDF, 2,3 МБ) — обновление 04.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Постановка задачи кластеризации. Примеры прикладных задач. Типы кластерных структур.
  • Постановка задачи Semisupervised Learning, примеры приложений.
  • Критерии качества кластеризации, коэффициент силуэта, BCubed-меры точности и полноты.
  • Алгоритм k-средних и ЕМ-алгоритм для разделения гауссовской смеси.
  • Алгоритм DBSCAN.
  • Агломеративная кластеризация, Алгоритм Ланса-Вильямса и его частные случаи.
  • Алгоритм построения дендрограммы. Определение числа кластеров.
  • Свойства сжатия/растяжения и монотонности.
  • Простые эвристические методы частичного обучения: self-training, co-training, co-learning.
  • Трансдуктивный метод опорных векторов TSVM.
  • Алгоритм Expectation-Regularization на основе многоклассовой регуляризированной логистической регрессии.

Детекция аномалий и робастные методы

Презентация: (PDF, 1.8 МБ) — обновление 04.05.2024.

  • Задачи выявления аномалий. Эвристические методы выявления аномалий. Алгоритм LOWESS.
  • Теория робастного обучения. Схема итерационного перевзвешивания объектов IRS.
  • Семейство робастных агрегирующих функций.
  • Итерационное перевзвешивание для произвольной агрегирующей функции. Алгоритм IR-ERM.
  • Робастная регрессия. Робастная классификация. Робастная кластеризация.
  • Выявление аномалий с помощью одноклассового SVM.
  • Парадигмы обучения PU-Learning, One-Class Classification, Open-Set Recognition, Open-World Recognition.

Семестр 2. Прикладные модели машинного обучения

Глубокие нейронные сети

Презентация: (PDF, 4,1 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Обоснования глубоких нейронных сетей: выразительные возможности, скорость сходимости при избыточной параметризации.
  • Свёрточные нейронные сети (CNN) для изображений. Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка размеченных изображений ImageNet.
  • ResNet: остаточная нейронная сеть (residual NN). Сквозные связи между слоями (skip connection).
  • Свёрточные сети для сигналов, текстов, графов, игр.
  • Рекуррентные нейронные сети (RNN). Обучение рекуррентных сетей: Backpropagation Through Time (BPTT).
  • Сети долгой кратковременной памяти (Long short-term memory, LSTM).
  • Рекуррентные сети Gated Recurrent Unit (GRU) и Simple Recurrent Unit (SRU).

Нейронные сети с обучением без учителя

Презентация: (PDF, 2,3 МБ) — обновление 09.02.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Нейронная сеть Кохонена. Конкурентное обучение, стратегии WTA и WTM.
  • Самоорганизующаяся карта Кохонена. Применение для визуального анализа данных. Искусство интерпретации карт Кохонена.
  • Автокодировщик. Линейный AE, SAE, DAE, CAE, RAE, VAE, AE для классификации, многослойный AE.
  • Пред-обучение нейронных сетей (pre-training).
  • Перенос обучения (transfer learning).
  • Многозадачное обучение (multi-task learning).
  • Самостоятельное обучение (self-supervised learning).
  • Дистилляция моделей или суррогатное моделирование.
  • Обучение с использованием привилегированной информации (learning using priveleged information, LUPI).
  • Генеративные состязательные сети (generative adversarial net, GAN).

Векторные представления текстов и графов

Презентация: (PDF, 1,6 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Векторные представления текста. Гипотеза дистрибутивной семантики.
  • Модели CBOW и SGNS из программы word2vec. Иерархический SoftMax.
  • Модель FastText.
  • Векторные представления графов.
  • Многомерное шкалирование (multidimensional scaling, MDS).
  • Векторное представление соседства (stochastic neighbor embedding, SNE и tSNE).
  • Матричные разложения (graph factorization).
  • Модели случайных блужданий DeepWalk, node2vec.
  • Обобщённый автокодировщик на графах GraphEDM.
  • Представление о графовых нейронных сетях (graph neural network, GNN). Передача сообщений по графу (message passing).

Модели внимания и трансформеры

Презентация: (PDF, 1,1 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Задачи обработки и преобразования последовательностей (sequence to sequence).
  • Рекуррентная сеть с моделью внимания.
  • Разновидности моделей внимания: многомерное, иерархическое, Query–Key–Value, внутреннее (self-attention).
  • Модели внимания на графах (Graph Attention Network). Задача классификации вершин графа.
  • Трансформеры. Особенности архитектуры кодировщика и декодировщка.
  • Критерии обучения и оценивание качества (предобучение). Модель BERT.
  • Прикладные задачи: машинный перевод, аннотирование изображений.
  • Модели внимания и трансформеры для текстов, изображений, графов.

Тематическое моделирование

Презентация: (PDF, 3.9 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

Обучение ранжированию

Презентация: (PDF, 0,9 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Постановка задачи обучения ранжированию. Примеры.
  • Поточечные методы Ранговая регрессия. Ранговая классификация, OC-SVM.
  • Попарные методы: RankingSVM, RankNet, LambdaRank.
  • Списочные методы.
  • Признаки в задаче ранжирования поисковой выдачи: текстовые, ссылочные, кликовые. TF-IDF, Okapi BM25, PageRank.
  • Критерии качества ранжирования: Precision, MAP, AUC, DCG, NDCG, pFound.
  • Глубокая структурированная семантическая модель DSSM (Deep Structured Semantic Model).

Рекомендательные системы

Презентация: (PDF, 0.9 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Задачи коллаборативной фильтрации, транзакционные данные.
  • Корреляционные методы user-based, item-based. Задача восстановления пропущенных значений. Меры сходства.
  • Разреженная линейная модель (Sparse LInear Method, SLIM).
  • Латентные методы на основе матричных разложений. Метод главных компонент для разреженных данных (LFM, Latent Factor Model). Метод стохастического градиента.
  • Неотрицательные матричные разложения NNMF. Метод чередующихся наименьших квадратов ALS. Вероятностный латентный семантический анализ PLSA.
  • Модель с учётом неявной информации (implicit feedback).
  • Автокодировщики для коллаборативной фильтрации.
  • Учёт дополнительных признаковых данных в матричных разложениях и автокодировщиках.
  • Линейная и квадратичная регрессионные модели, libFM.
  • Гиперграфовая транзакционная тематическая модель для учёта дополнительных данных.
  • Измерение качества рекомендаций. Меры разнообразия (diversity), новизны (novelty), покрытия (coverage), догадливости (serendipity).

Поиск ассоциативных правил

Презентация: (PDF, 1.8 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Понятие ассоциативного правила и его связь с понятием логической закономерности.
  • Примеры прикладных задач: анализ рыночных корзин, выделение терминов и тематики текстов.
  • Алгоритм APriori. Два этапа: поиск частых наборов и рекурсивное порождение ассоциативных правил. Недостатки и пути усовершенствования алгоритма APriori.
  • Алгоритм FP-growth. Понятия FP-дерева и условного FP-дерева. Два этапа поиска частых наборов в FP-growth: построение FP-дерева и рекурсивное порождение частых наборов.
  • Общее представление о динамических и иерархических методах поиска ассоциативных правил.
  • Алгоритм TopMine для поиска коллокаций и терминов в текстах.

Инкрементное и онлайновое обучение

Презентация: (PDF, 1,1 MБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция [ Семинар]

  • Задачи инкрементного и онлайнового обучения. Оценивание инкрементного обучения. Кривые обучения.
  • Ленивое обучение (метрические и непараметрические методы). Онлайновый отбор эталонных объектов.
  • Онлайновый наивный байесовский классификатор.
  • Онлайновый градиентный спуск OGD. Алгоритм Perceptron. Алгоритм Passive-Aggressive.
  • Инкрементные решающие деревья ID5R.
  • Рекуррентный метод наименьших квадратов RLS. Формула Шермана-Моррисона.
  • Задача прогнозирования временных рядов. Эконометрические временные ряды с трендом и сезонностью.
  • Экспоненциальное скользящее среднее. Модель Хольта. Модель Тейла-Вейджа. Модель Хольта-Уинтерса.
  • Адаптивная селективная модель. Адаптивная композиция моделей.
  • Онлайновое обучение ансамбля. Алгоритм Hedge, его свойства и интерпретация в задаче портфельного инвестирования.
  • Онлайновое глубокое обучение. Алгоритм Hedge BackProp.

Обучение с подкреплением

Презентация: (PDF, 1.9 МБ) — обновление 05.05.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Задача о многоруком бандите. Жадные и эпсилон-жадные стратегии. Метод UCB (upper confidence bound).
  • Адаптивные стратегии на основе скользящих средних. Метод сравнения с подкреплением. Метод преследования.
  • Постановка задачи в случае, когда агент влияет на среду. Ценность состояния среды. Ценность действия.
  • Жадные стратегии максимизации ценности. Уравнения оптимальности Беллмана.
  • Метод SARSA. Метод Q-обучения. Типизация методов на on-policy и off-policy.
  • Глубокое Q-обучение нейронной сети DQN на примере обучения играм Atari.
  • Градиентная оптимизация стратегии (policy gradient). Связь с максимизацией log-правдоподобия.
  • Модели актор-критик. Модели с непрерывным управлением.
  • Постановка задачи при моделировании среды. Типизация методов на model-free и model-based.
  • Контекстный многорукий бандит. Линейная регрессионная модель с верхней доверительной оценкой LinUCB.
  • Оценивание новой стратегии по большим историческим данным, сформированным при старых стратегиях.

Активное обучение

Презентация: (PDF, 2.3 МБ) — обновление 26.04.2024. Видеозапись: Лекция Семинар

  • Постановка задачи машинного обучения. Основные стратегии: отбор объектов из выборки и из потока, синтез объектов. Приложения активного обучения.
  • Почему активное обучение быстрее пассивного. Оценивание качества активного обучения. Кривые обучения.
  • Сэмплирование по неуверенности.
  • Сэмплирование по несогласию в комитете. Сокращение пространства решений.
  • Сэмплирование по ожидаемому изменению модели.
  • Сэмплирование по ожидаемому сокращению ошибки.
  • Синтез объектов методами безградиентной оптимизации. Метод Нелдера-Мида.
  • Синтез объектов по критерию сокращения дисперсии.
  • Взвешивание по плотности.
  • Введение изучающих действий в стратегию активного обучении. Алгоритмы ε-active и EG-active.
  • Использование активного обучения в краудсорсинге. Согласование оценок аннотаторов. Назначение заданий аннотаторам.

Интерпретируемость и объяснимость

Презентация: (PDF, 3.8 МБ) — обновление 04.05.2024.

  • Интерпретируемость и объяснимость — цели, задачи, основные понятия
  • Интерпретируемые модели машинного обучения
  • Оценки значимости признаков в линейной регрессии
  • Графики частичной зависимости (Partial Dependence Plot, PDP)
  • Графики индивидуальных условных зависимостей (ICE)
  • Перестановочные оценки значимости признаков
  • Вектор Шепли (из теории кооперативных игр), его свойства, способы оценивания, применение в линейной регрессии
  • Суррогатное моделирование в окрестности объекта.
  • Метод LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)
  • Метод якорей (Anchors)
  • Метод SHAP (SHapley Additive exPlanations)
  • Метод Shapley Kernel
  • Метод SAGE (Shapley Additive Global importancE)
  • Вектор Шепли для объектов, метод Gradient Shapley
  • Контрфактическое объяснение, метод поиска контрфактов (Counterfactual explanations)

Заключительная лекция

Презентация: (PDF, 3.9 МБ) — обновление 4.05.2021. Видеозапись: Лекция

Обзор курса. Постановки оптимизационных задач в машинном обучении.

См. также

Литература

  1. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2014. — 739 p.
  2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p.
  3. Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 2011. 256 с.
  4. Мерков А. Б. Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей. 2014. 238 с.
  5. Коэльо Л.П., Ричарт В. Построение систем машинного обучения на языке Python. 2016. 302 с.

Список подстраниц

Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/2009Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/ToDoМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы
Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Семестровый курсМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Форма отчета
Источник — «http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9A.%D0%92.%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%29»
Личные инструменты